| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
| 1.2.1 股市联动性的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 市场分割下股票价格差异的研究 | 第13-16页 |
| 1.2.3 股市联动与AH股票价格差异关系的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 沪港通的相关研究 | 第17页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-22页 |
| 第2章 股市联动性及股票价格差异的理论基础 | 第22-33页 |
| 2.1 股票市场联动效应的理论 | 第22-27页 |
| 2.1.1 经济基础理论 | 第22-25页 |
| 2.1.2 市场传染理论 | 第25-26页 |
| 2.1.3 理性预期理论 | 第26-27页 |
| 2.2 股票价格差异的理论 | 第27-32页 |
| 2.2.1 市场分割理论 | 第27页 |
| 2.2.2 需求弹性理论 | 第27-28页 |
| 2.2.3 流动性理论 | 第28-30页 |
| 2.2.4 信息不对称理论 | 第30页 |
| 2.2.5 投资者非理性 | 第30-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 沪港通对AH股票市场联动性的影响 | 第33-51页 |
| 3.1 模型设定 | 第34-36页 |
| 3.1.1 DCC-GARCH模型 | 第34-35页 |
| 3.1.2 BEEK-GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.2 数据来源及选择 | 第36-37页 |
| 3.3 统计分析 | 第37-39页 |
| 3.4 DCC-GARCH模型回归结果及分析 | 第39-45页 |
| 3.5 BEEK-GARCH模型回归结果及分析 | 第45-50页 |
| 3.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 沪港通对AH股票溢价的影响 | 第51-68页 |
| 4.1 AH股票溢价的描述统计 | 第51-52页 |
| 4.2 沪港通开通对AH股票溢价的影响 | 第52-60页 |
| 4.2.1 数据来源及选择 | 第52-53页 |
| 4.2.2 指标的构建 | 第53-57页 |
| 4.2.3 回归结果 | 第57-58页 |
| 4.2.4 回归结果分析 | 第58-60页 |
| 4.3 沪港通投资额对AH股票溢价的影响 | 第60-65页 |
| 4.3.1 数据来源及指标选取 | 第60-61页 |
| 4.3.2 回归结果 | 第61-63页 |
| 4.3.3 回归结果分析 | 第63-65页 |
| 4.4 建议 | 第65-67页 |
| 4.5 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75页 |