| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第18-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第18-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第20-22页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.3 技术路线图 | 第22页 |
| 1.4 研究内容与拟解决的关键问题 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.4.2 拟解决的问题 | 第23-24页 |
| 1.5 主要创新点 | 第24-25页 |
| 1.6 本章小结 | 第25-26页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第26-56页 |
| 2.1 文献综述 | 第26-32页 |
| 2.1.1 文献梳理 | 第26-31页 |
| 2.1.2 文献述评 | 第31-32页 |
| 2.2 国内外典型平台及其定价业务模式 | 第32-35页 |
| 2.2.1 Nafin反向保理平台 | 第32-33页 |
| 2.2.2 EA第三方供应链金融平台 | 第33-35页 |
| 2.3 平台双边利率的影响因素 | 第35-37页 |
| 2.3.1 基准利率 | 第36页 |
| 2.3.2 信用水平 | 第36页 |
| 2.3.3 融资期限 | 第36页 |
| 2.3.4 历史利率 | 第36-37页 |
| 2.3.5 平台双边利率的相互影响 | 第37页 |
| 2.4 现有利率定价模式 | 第37-40页 |
| 2.4.1 基准利率加点定价法 | 第37-38页 |
| 2.4.2 成本定价法 | 第38-39页 |
| 2.4.3 客户盈利分析法 | 第39页 |
| 2.4.4 基于RAROC的定价法 | 第39-40页 |
| 2.5 平台利率定价的理论基础 | 第40-55页 |
| 2.5.1 利率决定理论 | 第40-46页 |
| 2.5.2 利率结构理论 | 第46-50页 |
| 2.5.3 短期动态利率模型 | 第50-55页 |
| 2.6 本章小结 | 第55-56页 |
| 第3章 供应链金融平台双边利率静态定价 | 第56-71页 |
| 3.1 引言 | 第56页 |
| 3.2 博弈模型构建 | 第56-58页 |
| 3.3 博弈模型求解 | 第58-65页 |
| 3.3.1 平台与金融机构的讨价还价博弈 | 第58-60页 |
| 3.3.2 平台与客户企业的讨价还价博弈 | 第60-62页 |
| 3.3.3 平台双边定价的均衡策略 | 第62-65页 |
| 3.4 实证分析 | 第65-68页 |
| 3.5 本章小结与启示 | 第68-71页 |
| 3.5.1 小结 | 第68页 |
| 3.5.2 启示 | 第68-71页 |
| 第4章 供应链金融平台双边利率动态定价 | 第71-91页 |
| 4.1 引言 | 第71页 |
| 4.2 动态最优控制理论 | 第71-72页 |
| 4.2.1 共积变量与Hamilton函数 | 第71-72页 |
| 4.2.2 最大值原理 | 第72页 |
| 4.3 双边利率动态定价分析 | 第72-88页 |
| 4.3.1 引入风险因素的动态定价 | 第73-79页 |
| 4.3.2 引入竞争因素的动态定价 | 第79-88页 |
| 4.4 本章小结与启示 | 第88-91页 |
| 4.4.1 小结 | 第88-89页 |
| 4.4.2 启示 | 第89-91页 |
| 第5章 供应链金融平台双边利率的时序模型与定价预测 | 第91-158页 |
| 5.1 引言 | 第91-92页 |
| 5.2 基于ARMA模型的双边利率定价 | 第92-115页 |
| 5.2.1 融资利率定价 | 第92-104页 |
| 5.2.2 信贷利率定价 | 第104-115页 |
| 5.3 基于ADL与ECM模型的双边利率关联性 | 第115-127页 |
| 5.3.1 自回归分布滞后(ADL)模型 | 第115-116页 |
| 5.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第116页 |
| 5.3.3 协整检验 | 第116-117页 |
| 5.3.4 误差修正模型 | 第117页 |
| 5.3.5 模型构建与双边利率关系 | 第117-122页 |
| 5.3.6 双边利率预测 | 第122-127页 |
| 5.4 基于VAR模型的双边利率定价 | 第127-149页 |
| 5.4.1 VAR模型 | 第128页 |
| 5.4.2 实证分析 | 第128-149页 |
| 5.5 双边利率预测结果的比较 | 第149-152页 |
| 5.6 短期动态利率模型的数值模拟 | 第152-155页 |
| 5.7 本章小结与启示 | 第155-158页 |
| 5.7.1 小结 | 第155-157页 |
| 5.7.2 启示 | 第157-158页 |
| 第6章 结论与展望 | 第158-163页 |
| 6.1 研究结论 | 第158-162页 |
| 6.2 研究不足及未来展望 | 第162-163页 |
| 参考文献 | 第163-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第175页 |