| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| §1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| §1.2.1 股票市场与债券市场的溢出效应研究 | 第8-9页 |
| §1.2.2 国债期货与现货市场的溢出效应研究 | 第9-11页 |
| §1.3 研究内容和主要创新点 | 第11-12页 |
| §1.4 论文组织结构 | 第12-14页 |
| 第二章 国债期货与现货市场的溢出效应及其杠杆效应检验 | 第14-24页 |
| §2.1 数据选取与基本统计检验 | 第14-17页 |
| §2.2 收益溢出效应检验 | 第17-19页 |
| §2.3 波动溢出效应及其杠杆效应检验 | 第19-22页 |
| §2.3.1 动态相关性分析 | 第19-21页 |
| §2.3.2 波动溢出效应及其杠杆效应分析 | 第21-22页 |
| §2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 国债期货与现货市场溢出效应的测量 | 第24-38页 |
| §3.1 溢出效应的测量方法 | 第24-26页 |
| §3.2 数据选取与统计检验 | 第26-29页 |
| §3.3 收益溢出效应与波动溢出效应的测量 | 第29-34页 |
| §3.3.1 总样本溢出效应的测量 | 第29-32页 |
| §3.3.2 滚动样本溢出效应的测量 | 第32-34页 |
| §3.4 稳健性检验 | 第34-36页 |
| §3.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 国债期货与现货市场溢出效应的影响因素研究 | 第38-50页 |
| §4.1 数据选取与基本统计检验 | 第38-41页 |
| §4.2 模型构建 | 第41-42页 |
| §4.3 溢出效应的影响因素分析 | 第42-48页 |
| §4.3.1 收益溢出效应的影响因素分析 | 第42-45页 |
| §4.3.2 波动溢出效应的影响因素分析 | 第45-48页 |
| §4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者在攻读硕士期间的主要科研成果 | 第57页 |