| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| §1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| §1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| §1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| §1.2.1 混频技术的研究概述 | 第8-9页 |
| §1.2.2 波动率计量模型的研究概述 | 第9-10页 |
| §1.2.3 股票市场和债券市场间相关性计量模型的研究概述 | 第10-11页 |
| §1.2.4 经济政策不确定性指数的研究概述 | 第11页 |
| §1.3 研究内容和主要创新点 | 第11-12页 |
| §1.4 论文组织结构 | 第12-14页 |
| 第二章 基于MIDAS的中国国债市场波动的影响机理研究 | 第14-27页 |
| §2.1 GARCH-MIDAS模型 | 第14-16页 |
| §2.1.1 基于低频实际波动率的单因子混频波动模型 | 第14-15页 |
| §2.1.2 基于宏观经济变量的单因子混频波动模型 | 第15-16页 |
| §2.2 变量选取和描述性统计 | 第16-19页 |
| §2.2.1 变量选取 | 第16-17页 |
| §2.2.2 数据描述性统计 | 第17-19页 |
| §2.3 宏观基本面对中国国债市场波动影响的实证研究 | 第19-25页 |
| §2.3.1 模型估计 | 第19-21页 |
| §2.3.2 模型稳健性检验 | 第21-22页 |
| §2.3.3 波动长期成分和短期成分的动态特征 | 第22-25页 |
| §2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于MIDAS的经济政策不确定性对公司债波动的影响 | 第27-34页 |
| §3.1 变量选取和描述性统计 | 第27-30页 |
| §3.1.1 变量选取与数据处理 | 第27-28页 |
| §3.1.2 数据描述性统计 | 第28-30页 |
| §3.2 实证研究与结果分析 | 第30-33页 |
| §3.2.1 变量解释与模型估计 | 第30-32页 |
| §3.2.2 模型稳健性检验 | 第32-33页 |
| §3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 基于DCC-MIDAS模型的中国股票和国债市场相关性的影响因素研究 | 第34-48页 |
| §4.1 多元GARCH模型 | 第34-35页 |
| §4.1.1 CCC-MVGARCH模型 | 第34-35页 |
| §4.1.2 DCC-MVGARCH模型 | 第35页 |
| §4.2 二元DCC-MIDAS-X模型 | 第35-37页 |
| §4.3 变量选取和数据描述性统计 | 第37-38页 |
| §4.4 实证分析 | 第38-46页 |
| §4.4.1 宏观经济变量对股票市场和国债市场的波动长期成分的影响 | 第39-43页 |
| §4.4.2 宏观经济变量对股票和国债市场之间相关性长期成分的影响 | 第43-46页 |
| §4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者在攻读硕士期间的主要科研成果 | 第55页 |
