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基于复杂网络的创业板指数序列分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 研究内容与方法第10-13页
        1.2.1 研究内容第10-12页
        1.2.2 研究方法第12-13页
    1.3 研究目标与创新点第13-14页
        1.3.1 研究目标第13页
        1.3.2 研究的创新点第13-14页
    1.4 研究工具第14-15页
第二章 相关研究动态和理论基础第15-24页
    2.1 基于网络理论的时间序列分析综述第15-17页
        2.1.1 单时间序列直接建网理论第15-16页
        2.1.2 单时间序列间接建网理论第16页
        2.1.3 多时间序列建网理论第16-17页
    2.2 复杂网络理论第17-24页
        2.1.1 复杂网络的拓扑结构第18-21页
        2.1.2 复杂网络的网络模型第21-24页
第三章 创业板指数可视图的拓扑特征分析第24-35页
    3.1 创业板指数可视图的构建第24-26页
    3.2 时间序列的赫斯特指数与网络的度分布第26-29页
    3.3 创业板指数可视图的小世界性、非分形性及层次性第29-34页
        3.3.1 创业板指数可视图的小世界性第30-32页
        3.3.2 创业板指数可视图的非分形性与层次性第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 创业板指数波动网络的拓扑特征分析第35-43页
    4.1 创业板指数波动网络的构建第35-36页
    4.2 创业板指数波动网络的拓扑特征分析第36-42页
        4.2.1 创业板指数波动网络的点权与点权分布第36-38页
        4.2.2 创业板指数波动网络的平均路径长度与加权聚集系数第38页
        4.2.3 创业板指数波动网络的同配系数第38-39页
        4.2.4 创业板指数波动网络的中介中心性及核心波动网络第39-40页
        4.2.5 创业板指数核心波动网络的构建与分析第40-41页
        4.2.6 创业板指数波动网络的社团划分与波动的聚群性第41-42页
    4.3 本章小结第42-43页
第五章 创业板指数价量关系网络的拓扑特征分析第43-53页
    5.1 价量关系的相关研究第43-44页
    5.2 创业板指数价格与交易量序列的粗粒化第44-45页
    5.3 创业板指数价格与交易量波动序列的统计分析第45-47页
    5.4 创业板指数价格与交易量波动网络的构建及特征分析第47-51页
        5.4.1 创业板指数价格与交易量波动网络的构建第47页
        5.4.2 创业板指数价格与交易量波动网络的拓扑特征分析第47-51页
    5.5 本章小结第51-53页
第六章 研究结论及展望第53-56页
    6.1 主要研究结论第53-54页
    6.2 研究不足及展望第54-56页
参考文献第56-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62-63页

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