| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10页 |
| 1.4 文章结构 | 第10-11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 投资者行为与IPOs市场表现 | 第13-14页 |
| 2.2 询价发行机制的研究评述 | 第14-15页 |
| 2.3 计算实验金融建模的相关研究 | 第15-17页 |
| 第三章 计算实验金融平台分析 | 第17-26页 |
| 3.1 计算实验平台概述 | 第17-18页 |
| 3.2 计算实验金融市场模型分析 | 第18-19页 |
| 3.3 人工股票市场的统计特征 | 第19-20页 |
| 3.4 人工金融市场 | 第20-25页 |
| 3.4.1 Kim和Markowitz—投资组合保险模型（Portfolio Insurers Models） | 第20-21页 |
| 3.4.2 Brock和Hommes —自适应信念系统 | 第21页 |
| 3.4.3 Levy，Levy，Solomon—微观仿真 | 第21-23页 |
| 3.4.4 Lux和Marchesi—随机交互和比例定律 | 第23页 |
| 3.4.5 Takahashi和Terano—基于行为金融的投资系统 | 第23-24页 |
| 3.4.6 Hoffmann et al—股票交易模型 | 第24-25页 |
| 3.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 IPO股票统计性分析 | 第26-38页 |
| 4.1 IPOs上市前后财务表现 | 第26-33页 |
| 4.1.1 破发组股票上市前后财务指标分析 | 第26-28页 |
| 4.1.2 中间组股票上市前后财务指标分析 | 第28-30页 |
| 4.1.3 非破发组股票上市前后财务指标分析 | 第30-33页 |
| 4.2 IPOs上市首日IPOs基本信息分析 | 第33-35页 |
| 4.3 破发股票价格回复现象分析 | 第35-38页 |
| 第五章 异质预期对IPO股票异常收益的影响 | 第38-47页 |
| 5.1 研究概述 | 第38-39页 |
| 5.2 异质预期文献综述 | 第39-40页 |
| 5.3 计算实验平台及参数设计 | 第40-42页 |
| 5.3.1 计算实验平台概述 | 第40-41页 |
| 5.3.2 参数设计 | 第41-42页 |
| 5.4 投资者异质预期对IPOs定价和长期表现的影响 | 第42-46页 |
| 5.4.1 实验设计 | 第42页 |
| 5.4.2 机构投资者异质预期实验结果 | 第42-45页 |
| 5.4.3 个体投资者异质预期实验结果 | 第45-46页 |
| 5.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 建议 | 第48页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
