| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外定单流研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 定单流指标界定与统计方法 | 第13-16页 |
| 2.1 定单流的界定 | 第13页 |
| 2.2 测量方法 | 第13-14页 |
| 2.3 样本选取 | 第14-16页 |
| 第三章 基础理论回顾 | 第16-25页 |
| 3.1 市场微观结构理论 | 第16-18页 |
| 3.1.1 市场微观结构理论的发展 | 第16-17页 |
| 3.1.2 我国市场微观结构设计 | 第17-18页 |
| 3.2 价格发现模型 | 第18-21页 |
| 3.2.1 存货模型 | 第18-19页 |
| 3.2.2 信息模型 | 第19-21页 |
| 3.3 信息相关概念及传递途径 | 第21-23页 |
| 3.4 定单流的相关理论研究 | 第23-25页 |
| 第四章 定单流与股票收益相关性研究 | 第25-32页 |
| 4.1 引言 | 第25-26页 |
| 4.2 数据处理 | 第26-28页 |
| 4.3 实证检验 | 第28-31页 |
| 4.3.1 定单流与个股收益的自相关性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.2 定单流与个股收益实证检验——主板与创业板对比分析 | 第29-31页 |
| 4.4 本章总结 | 第31-32页 |
| 第五章 不同板块市场定单流对收益影响分析 | 第32-43页 |
| 5.1 引言 | 第32-33页 |
| 5.2 样本选择及数据处理 | 第33-34页 |
| 5.3 实证结果 | 第34-41页 |
| 5.3.1 股票收益、定单流的领先滞后关系 | 第34-38页 |
| 5.3.2 不同板块市场定单流对股票收益的影响 | 第38-41页 |
| 5.4 本章总结 | 第41-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-46页 |
| 6.1 全文总结 | 第43-44页 |
| 6.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |