| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究目的 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 内容结构 | 第11-12页 |
| 1.4 创新之处 | 第12页 |
| 1.5 研究方法 | 第12-14页 |
| 2 利率期限结构模型参数估计方法概述 | 第14-19页 |
| 2.1 参数模型 | 第14-16页 |
| 2.1.1 Vasicek 模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 CIR 模型 | 第15页 |
| 2.1.3 Brennan-Schwartz 模型 | 第15-16页 |
| 2.1.4 CKLS 模型 | 第16页 |
| 2.1.5 无限制模型 | 第16页 |
| 2.2 参数模型的 GMM 估计 | 第16-19页 |
| 2.2.1 广义矩（GMM）估计 | 第16-17页 |
| 2.2.2 无限制模型的矩条件 | 第17-19页 |
| 3 利率期限结构模型非参数估计方法概述 | 第19-24页 |
| 3.1 非参数估计理论基础 | 第19-20页 |
| 3.2 Ait-Sahalia 方法 | 第20-21页 |
| 3.3 其他非参数估计方法简介 | 第21-23页 |
| 3.3.1 Stanton 方法 | 第21-22页 |
| 3.3.2 Jiang-Knight 方法 | 第22-23页 |
| 3.4 非参数估计的优势及局限 | 第23-24页 |
| 3.4.1 非参数估计的优势 | 第23页 |
| 3.4.2 非参数估计的局限性 | 第23-24页 |
| 4 实证分析 | 第24-40页 |
| 4.1 数据来源及特点 | 第24-27页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 4.3 参数估计结果分析 | 第28-30页 |
| 4.4 非参数估计结果分析 | 第30-32页 |
| 4.5 参数估计与非参数估计结果比较分析 | 第32-40页 |
| 4.5.1 漂移项比较 | 第32-35页 |
| 4.5.2 扩散项比较 | 第35-37页 |
| 4.5.3 密度函数比较 | 第37-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-53页 |
| 致谢 | 第53页 |