| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.2.1 研究意义 | 第9页 |
| 1.1.2.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 文章结构和主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12页 |
| 2. 股票指数期货价格与股票指数关系机理分析 | 第12-15页 |
| 2.1 股票价格指数 | 第12-13页 |
| 2.2 股票指数期货 | 第13-14页 |
| 2.3 股指期货的定价模型 | 第14-15页 |
| 2.4 股指期货与现货市场价格变动的超前与滞后关系 | 第15页 |
| 3. 股指期货的推出对沪深300指数影响的实证分析 | 第15-37页 |
| 3.1 研究样本选择 | 第15-16页 |
| 3.2 指标的选择和数据的预处理 | 第16页 |
| 3.3 沪深300指数日收益率数据的基本统计特征 | 第16-18页 |
| 3.4 沪深300股指期货对现货市场信息传递的影响 | 第18-30页 |
| 3.4.1 模型的选择和介绍 | 第18-20页 |
| 3.4.2 沪深300股指期货引入前GARCH模型的建立 | 第20-25页 |
| 3.4.2.1 平稳性检验 | 第20页 |
| 3.4.2.2 均值方程的建立以及ARCH效果检验 | 第20-23页 |
| 3.4.2.3 RHS1序列的AR(4)-GARCH(1,1)模型及其效果检验 | 第23-25页 |
| 3.4.3 沪深300股指期货引入后GARCH模型的建立 | 第25-30页 |
| 3.4.3.1 平稳性检验 | 第25页 |
| 3.4.3.2 均值方程的建立以及ARCH效果检验 | 第25-28页 |
| 3.4.3.3 RHS2序列的AR(2)-GARCH(1,1)模型及其效果检验 | 第28-30页 |
| 3.5 沪深300指数波动性的变化分析 | 第30-36页 |
| 3.5.1 模型的选择和介绍 | 第30-31页 |
| 3.5.2 平稳性检验 | 第31页 |
| 3.5.3 均值方程的建立以及ARCH效果检验 | 第31-33页 |
| 3.5.4 RHS序列的AR(4)-GARCH(1,1)模型及其效果检验 | 第33-36页 |
| 3.6 实证结论比较分析 | 第36-37页 |
| 4. 股指期货与沪深300指数的关联分析 | 第37-46页 |
| 4.1 研究样本选择、数据选取及其预处理 | 第37-38页 |
| 4.2 RHS与RIF的动态相关分析 | 第38-46页 |
| 4.2.1 RHS与RIF动态模型的建立 | 第38-41页 |
| 4.2.1.1 模型的选择和介绍 | 第38页 |
| 4.2.1.2 收益率序列平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.1.3 模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.2.2 期货市场和现货市场价格的超前与滞后关系分析 | 第41页 |
| 4.2.3 现货市场和期货市场的相互影响分析 | 第41-44页 |
| 4.2.3.1 模型的选择和介绍 | 第41-42页 |
| 4.2.3.2 模型的建立 | 第42-44页 |
| 4.2.4 RIF和RHS波动的成因分析以及各变量贡献分析 | 第44-46页 |
| 4.2.4.1 模型的选择和介绍 | 第44页 |
| 4.2.4.2 模型的建立 | 第44-46页 |
| 5. 结论综述 | 第46-48页 |
| 5.1 股指期货的推出对现货市场信息传递的影响 | 第46页 |
| 5.2 股指期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第46页 |
| 5.3 股指期货价格与现货价格的超前与滞后关系 | 第46-47页 |
| 5.4 股指期货市场与现货市场的相互冲击影响 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第52-53页 |
| 详细摘要 | 第53-60页 |
