| 目录 | 第3-4页 |
| 图目录 | 第4页 |
| 表目录 | 第4-5页 |
| 附表目录 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1. 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究目标 | 第9-10页 |
| 1.4 研究创新 | 第10页 |
| 1.5 文章框架 | 第10-11页 |
| 2. 证券投资基金 | 第11-18页 |
| 2.1 证券投资基金概述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 证券投资基金的定义 | 第11页 |
| 2.1.2 证券投资基金的存在价值 | 第11-12页 |
| 2.1.3 证券投资基金的分类 | 第12-14页 |
| 2.2 证券投资基金发展历程 | 第14-16页 |
| 2.2.1 证券投资基金的起源及国外发展情况 | 第14-15页 |
| 2.2.2 我国证券基金的起源与发展情况 | 第15-16页 |
| 2.3 我国证券投资基金业发展存在的问题 | 第16-18页 |
| 3. 基金业绩研究概况 | 第18-28页 |
| 3.1 基金业绩评价研究体系 | 第18-20页 |
| 3.1.1 绝对收益指标 | 第18-19页 |
| 3.1.2 相对收益指标 | 第19-20页 |
| 3.2 基金业绩持续性研究体系 | 第20-21页 |
| 3.2.1 相关指标概述 | 第20页 |
| 3.2.2 相关方法概述 | 第20-21页 |
| 3.3 基金业绩归因研究体系 | 第21-23页 |
| 3.3.1 择时能力与选股能力研究模型 | 第22页 |
| 3.3.2 其他类型的归因研究 | 第22-23页 |
| 3.4 国内外文献综述 | 第23-26页 |
| 3.4.1 国外研究综述 | 第23-24页 |
| 3.4.2 国内研究综述 | 第24-26页 |
| 3.5 收益缺口研究体系综述 | 第26-28页 |
| 3.5.1 隐性行为研究及收益率缺口的定义 | 第26页 |
| 3.5.2 收益率缺口研究的起源与发展 | 第26-27页 |
| 3.5.3 相关国内文献综述 | 第27-28页 |
| 4. 实证研究设计 | 第28-31页 |
| 4.1 实证研究结构 | 第28-29页 |
| 4.2 样本数据 | 第29页 |
| 4.3 指标计算方法 | 第29-31页 |
| 4.3.1 基金净值收益率 | 第29-30页 |
| 4.3.2 投资组合收益率 | 第30页 |
| 4.3.3 收益率缺口 | 第30-31页 |
| 5. 实证结果与讨论 | 第31-55页 |
| 5.1 隐性行为指标总体评价 | 第31-32页 |
| 5.2 隐性行为指标与基金业绩表现间的关系 | 第32页 |
| 5.3 隐性行为指标持续性分析 | 第32-43页 |
| 5.3.1 Spearman秩相关系数检验 | 第32-36页 |
| 5.3.2 传统分组法检验 | 第36-43页 |
| 5.4 隐性行为指标与基金业绩间的关系 | 第43-46页 |
| 5.5 我国开放式股票型基金隐性行为的影响因素分析 | 第46-55页 |
| 5.5.1 基金隐性行为与基金静态指标的横截面回归分析 | 第47-49页 |
| 5.5.2 基金隐性行为与基金策略指标的面板数据回归分析 | 第49-52页 |
| 5.5.3 基金隐性行为与上证综合指数以及基金策略指标的面板数据回归分析 | 第52-55页 |
| 6. 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
