| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-21页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外对寿险公司利率风险管理的研究 | 第12-14页 |
| ·国内对寿险公司利率风险管理的研究 | 第14-18页 |
| ·研究思路及研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·可能的创新与不足 | 第19-21页 |
| ·可能的创新 | 第19-20页 |
| ·不足之处 | 第20-21页 |
| 2. 寿险公司利率风险概述及其对公司经营的影响 | 第21-38页 |
| ·寿险公司利率风险的含义和特征 | 第21-25页 |
| ·寿险公司利率风险的含义 | 第21-22页 |
| ·寿险公司利率风险的特征 | 第22页 |
| ·利率市场化对寿险公司利率风险管理带来的挑战 | 第22-25页 |
| ·寿险公司利率风险的来源分析 | 第25-30页 |
| ·寿险产品的定价机制 | 第25-27页 |
| ·资产和负债利率敏感性不匹配 | 第27-29页 |
| ·保单嵌入选择权 | 第29-30页 |
| ·利率风险对寿险公司经营的影响 | 第30-38页 |
| ·利率风险对寿险产品供求的影响 | 第30-32页 |
| ·利率风险对寿险公司资产的影响 | 第32-34页 |
| ·利率风险对寿险公司负债的影响 | 第34-38页 |
| 3. 利率风险度量的常用模型及国外经验的借鉴 | 第38-49页 |
| ·久期免疫模型 | 第38-42页 |
| ·久期的定义 | 第38-39页 |
| ·久期免疫策略的具体例证 | 第39-41页 |
| ·久期免疫模型的优缺点 | 第41-42页 |
| ·风险价值模型 | 第42-44页 |
| ·VaR的定义 | 第42页 |
| ·VaR的计算 | 第42-43页 |
| ·VaR模型的优缺点 | 第43-44页 |
| ·国外利率风险管理的经验借鉴及启示 | 第44-49页 |
| ·美国寿险业利率风险管理经验——重视产品和技术创新 | 第44-46页 |
| ·英国寿险业利率风险管理经验——严格的偿付能力监管 | 第46页 |
| ·日本寿险业利率风险管理经验——摒弃粗放经营模式 | 第46-47页 |
| ·澳大利亚寿险业利率风险管理经验——重视利率的长期波动 | 第47-48页 |
| ·国外寿险业利率风险管理对我国的启示 | 第48-49页 |
| 4. 我国寿险公司防范和控制利率风险的对策 | 第49-58页 |
| ·积极开发新险种 | 第49-54页 |
| ·开发分红保险 | 第50页 |
| ·开办投资连结保险 | 第50-52页 |
| ·开办万能寿险 | 第52页 |
| ·非固定利率保单的设计 | 第52-54页 |
| ·加强寿险公司的资产负债管理 | 第54-55页 |
| ·资产负债匹配理论的应用 | 第54-55页 |
| ·投资组合理论的应用 | 第55页 |
| ·充分发挥政府和寿险公司在利率风险管理过程中的作用 | 第55-58页 |
| ·政府方面 | 第55-56页 |
| ·寿险公司方面 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63-64页 |
