带涨跌幅约束的最优投资策略研究

摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7页
目录	第8-9页
第一章 引言	第9-14页
1.1 最优投资的概述	第9-12页
1.2 本文研究的主要内容	第12-14页
第二章 预备知识	第14-17页
2.1 效用函数	第14页
2.2 布朗运动	第14-15页
2.3 伊藤公式	第15-17页
第三章 模型建立	第17-21页
3.1 金融市场结构	第17-18页
3.2 带涨跌幅约束的风险资产模型	第18页
3.3 带涨跌幅约束的总资产模型	第18-21页
第四章 指数效用函数期望达到最大的最优策略	第21-24页
4.1 一般的模型结构	第21页
4.2 模型求解	第21-24页
第五章 最大化二次效用函数期望的最优策略	第24-27页
5.1 一般的模型结构	第24页
5.2 显式解	第24-27页
第六章 最优动态组合的数值计算	第27-41页
6.1 无风险利率对最优投资策略的影响	第27-29页
6.2 风险证券的收益率对最优投资策略的影响	第29-31页
6.3 风险证券的波动率对最优投资策略的影响	第31-33页
6.4 风险证券的涨幅对最优投资策略的影响	第33-35页
6.5 风险证券的跌幅对最优投资策略的影响	第35-37页
6.6 初始财富值对最优投资策略的影响	第37-41页
结束语	第41-42页
参考文献	第42-44页
致谢	第44页