我国交易型开放式指数基金跟踪误差的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路、研究方法及研究主要内容 | 第16页 |
| ·论文的可能创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 交易型开放式指数基金跟踪误差及其理论基础 | 第18-24页 |
| ·相关概念的界定 | 第18页 |
| ·交易型开放式指数基金的含义 | 第18页 |
| ·跟踪误差的含义 | 第18页 |
| ·交易型开放式指数基金的发展及其特点 | 第18-19页 |
| ·ETF 的理论基础 | 第19-21页 |
| ·均值-方差模型 | 第19-20页 |
| ·资本资产定价模型 | 第20页 |
| ·随机漫步理论 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说 | 第21页 |
| ·ETF 投资组合的复制方法 | 第21-23页 |
| ·完全复制法 | 第22页 |
| ·优化复制法 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第24-29页 |
| ·研究对象及样本数据选择 | 第24-25页 |
| ·研究对象 | 第24页 |
| ·样本数据区间选择及来源 | 第24-25页 |
| ·跟踪误差的计量 | 第25-28页 |
| ·跟踪误差的计量指标 | 第25-26页 |
| ·跟踪误差的集对分析 | 第26-27页 |
| ·跟踪误差的计量误差 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 实证研究结果及分析 | 第29-44页 |
| ·跟踪偏离度波动率结果及分析 | 第29-31页 |
| ·绝对平均偏差结果及分析 | 第31-32页 |
| ·回归模型结果及分析 | 第32-36页 |
| ·散点图分析 | 第32-34页 |
| ·回归分析及结果 | 第34-36页 |
| ·跟踪误差集对分析的实证结果 | 第36-41页 |
| ·跟踪偏离度波动率结果及其集对表示 | 第37页 |
| ·绝对平均偏差分析及其集对表示 | 第37-38页 |
| ·回归模型分析及其集对表示 | 第38页 |
| ·同异反决策矩阵分析结果 | 第38-41页 |
| ·跟踪误差计量误差的实证分析结果 | 第41-42页 |
| ·抽样频率对跟踪误差的实证分析 | 第41-42页 |
| ·收益率序列自相关对跟踪误差的实证分析 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 跟踪误差产生的原因分析 | 第44-54页 |
| ·基金的申购与赎回 | 第44-47页 |
| ·基金分红 | 第47-48页 |
| ·管理费、托管费等各项费用 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 作者简介 | 第78页 |
