| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 金融加速器非对称性的相关研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 将汇率制度引入金融加速器来解释经济波动 | 第15-17页 |
| 1.2.3 其他因素对金融加速器效应影响的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 国内外研究评述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容与研究创新 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第20-23页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20-22页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第22-23页 |
| 2 不同汇率制度下金融加速器的传导机制分析 | 第23-28页 |
| 2.1 固定汇率制度下金融加速器机制分析 | 第23-25页 |
| 2.1.1 经常账户收支对产出影响的金融加速器机制 | 第23页 |
| 2.1.2 投资对产出影响的金融加速器机制 | 第23-24页 |
| 2.1.3 消费对产出影响的金融加速器机制 | 第24页 |
| 2.1.4 信贷对产出影响的金融加速器机制 | 第24-25页 |
| 2.2 浮动汇率制度下金融加速器机制分析 | 第25-28页 |
| 2.2.1 经常账户收支对产出影响的金融加速器机制 | 第25页 |
| 2.2.2 投资对产出影响的金融加速器机制 | 第25-26页 |
| 2.2.3 消费对产出影响的金融加速器机制 | 第26-27页 |
| 2.2.4 信贷对产出影响的金融加速器机制 | 第27-28页 |
| 3 人民币汇率制度的演化过程 | 第28-31页 |
| 3.1 1994 年以前的汇率制度演变 | 第28页 |
| 3.2 汇率并轨与有管理的浮动汇率制时期(1994～2005 年7月) | 第28-29页 |
| 3.3 以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度（2005 年7月至今） | 第29-31页 |
| 4 汇率弹性的构造与测度 | 第31-39页 |
| 4.1 以“G-R模型”为基础构造汇率弹性模型 | 第31-33页 |
| 4.1.1 汇率弹性的构造方法比较 | 第31-33页 |
| 4.1.2 本文选取“G-R模型”为基础的模型方法 | 第33页 |
| 4.2 本文对汇率弹性的状态空间模型测度方法 | 第33-34页 |
| 4.3 相关数据收集与整理 | 第34-36页 |
| 4.4 本文对汇率弹性的测度 | 第36-39页 |
| 5 汇率弹性对金融加速器效应非对称性影响的TVAR模型检验 | 第39-83页 |
| 5.1 TVAR模型的一般介绍 | 第39页 |
| 5.2 变量选择与数据来源 | 第39-40页 |
| 5.3 以汇率对国民收入的弹性（SV3）作为门限向量的TVAR检验 | 第40-54页 |
| 5.3.1 信贷等变量对产出的冲击效应 | 第41-46页 |
| 5.3.2 汇率对产出等变量的冲击效应 | 第46-51页 |
| 5.3.3 其他冲击效应 | 第51-54页 |
| 5.4 以汇率对利率的弹性(SV4)作为门限向量的TVAR检验 | 第54-68页 |
| 5.4.1 信贷等变量对产出的冲击效应 | 第55-61页 |
| 5.4.2 汇率对产出等变量的冲击效应 | 第61-65页 |
| 5.4.3 其他冲击效应 | 第65-68页 |
| 5.5 以汇率对贸易收支的弹性(SV5)作为门限向量的TVAR检验 | 第68-83页 |
| 5.5.1 信贷等变量对产出的冲击效应 | 第69-75页 |
| 5.5.2 汇率对产出等变量的冲击效应 | 第75-79页 |
| 5.5.3 其他冲击效应 | 第79-83页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第83-86页 |
| 6.1 研究结论 | 第83-84页 |
| 6.2 发挥汇率制度金融加速器效应的政策建议 | 第84-85页 |
| 6.3 研究的不足与展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 附录 | 第91-92页 |
