| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究的背景 | 第9-13页 |
| 1.1.1 商业银行期限错配趋势加强 | 第9-12页 |
| 1.1.2 利率市场化基本完成 | 第12-13页 |
| 1.2 研究的意义 | 第13页 |
| 1.3 研究框架和创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3.2 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 对银行净利差影响因素研究综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外有关研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内有关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.3 简要总结 | 第17页 |
| 2.2 对银行资产负债期限错配的研究综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外有关研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内有关研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 简要总结 | 第19页 |
| 2.3 对银行利率风险测度的研究综述 | 第19-21页 |
| 2.3.1 国外有关研究 | 第19页 |
| 2.3.2 国内有关研究 | 第19-20页 |
| 2.3.3 简要总结 | 第20-21页 |
| 第三章 期限错配作用机制的理论解析 | 第21-28页 |
| 3.1 Entrop et al(2015)模型的介绍 | 第23-27页 |
| 3.2 期限错配对银行利差的作用机制 | 第27-28页 |
| 第四章 实证数据的选取与分析 | 第28-38页 |
| 4.1 样本来源 | 第28页 |
| 4.2 变量的选取及计算 | 第28-35页 |
| 4.2.1 自变量 | 第28-29页 |
| 4.2.2 理论模型中的因变量 | 第29-30页 |
| 4.2.3 银行特征的控制变量 | 第30页 |
| 4.2.4 宏观经济控制变量 | 第30-31页 |
| 4.2.5 银行期限错配代理变量及计算 | 第31-35页 |
| 4.3 描述性统计 | 第35-38页 |
| 第五章 实证检验 | 第38-48页 |
| 5.1 数据的相关检验及模型选择 | 第38-40页 |
| 5.1.1 面板数据的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 5.1.2 面板模型的选择 | 第39页 |
| 5.1.3 模型序列相关和异方差检验 | 第39-40页 |
| 5.2 计量模型的建立 | 第40-41页 |
| 5.3 回归结果 | 第41-45页 |
| 5.3.1 银行净利差决定因素的回归结果 | 第41-42页 |
| 5.3.2 银行利息偿付率决定因素的回归结果 | 第42-43页 |
| 5.3.3 银行利息收益率决定因素的回归结果 | 第43-45页 |
| 5.4 经营区域性差异的影响 | 第45-48页 |
| 5.4.1 数据描述性统计 | 第45页 |
| 5.4.2 回归结果 | 第45-48页 |
| 第六章 结论和建议 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 建议 | 第49-50页 |
| 6.2.1 增强对期限错配的利率风险防范意识 | 第49页 |
| 6.2.2 加强主动负债管理，合理发行中长期贷款 | 第49-50页 |
| 6.2.3 大力发展中间业务，增强业务多样化程度 | 第50页 |
| 6.3 研究的局限性和展望 | 第50-51页 |
| 6.3.1 研究的不足 | 第50页 |
| 6.3.2 研究的展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |