期权定价模型的高精度差分法
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 课题来源与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第10-12页 |
| 第二章 期权及其公式的推导 | 第12-20页 |
| 2.1 期权介绍 | 第12-15页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 期权的分类 | 第12-13页 |
| 2.1.3 期权的功能 | 第13页 |
| 2.1.4 期权定价理论的历史发展 | 第13-15页 |
| 2.2 布莱克—斯克尔斯模型及定价公式的推导 | 第15-20页 |
| 2.2.1 布莱克—斯克尔斯模型的推导 | 第15-17页 |
| 2.2.2 定价公式的推导 | 第17-19页 |
| 2.2.3 常见的期权模型 | 第19-20页 |
| 第三章 期权方程的紧致差分算法 | 第20-28页 |
| 3.1 问题的提出 | 第20页 |
| 3.2 紧致差分格式的构造 | 第20-22页 |
| 3.3 时间方向的离散 | 第22-23页 |
| 3.4 傅里叶误差分析 | 第23-24页 |
| 3.5 数值实验 | 第24-28页 |
| 第四章 非均匀网格有限差分方法 | 第28-35页 |
| 引言 | 第28页 |
| 4.1 坐标变换 | 第28-30页 |
| 4.2 空间和时间的离散 | 第30-32页 |
| 4.3 数值实验 | 第32-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录(攻读学位期间发表论文目录) | 第42页 |
