中小企业私募债风险定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 中小企业私募债 | 第10-13页 |
| 1.2.2 中小企业私募债风险研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 中小企业私募债定价研究 | 第14-16页 |
| 1.2.4 总体评价 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要内容和研究框架 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.5 主要创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 相关理论知识 | 第21-29页 |
| 2.1 企业债券风险理论 | 第21-25页 |
| 2.1.1 利率风险 | 第21-22页 |
| 2.1.2 信用风险 | 第22-24页 |
| 2.1.3 流动性风险 | 第24-25页 |
| 2.1.4 小结 | 第25页 |
| 2.2 风险测度理论 | 第25-27页 |
| 2.2.1 传统风险测度 | 第25-26页 |
| 2.2.2 现代风险测度 | 第26-27页 |
| 2.2.3 小结 | 第27页 |
| 2.3 风险定价理论 | 第27-29页 |
| 第三章 中小企业私募债现状及特性 | 第29-41页 |
| 3.1 我国中小企业私募债发展现状 | 第30-35页 |
| 3.1.1 中小企业私募债发行情况概述 | 第30-33页 |
| 3.1.2 中小企业私募债市场环境分析 | 第33-35页 |
| 3.2 中美私募债特点比较分析 | 第35-41页 |
| 3.2.1 中国中小企业私募债特点 | 第35-36页 |
| 3.2.2 美国高收益债基本特点 | 第36页 |
| 3.2.3 中美私募债特点比较分析 | 第36-41页 |
| 第四章 中小企业私募债风险价格研究 | 第41-70页 |
| 4.1 债券市场无风险利率选择 | 第41-43页 |
| 4.2 中小企业私募债整体风险溢价研究 | 第43-47页 |
| 4.2.1 中小企业私募债总体统计性质 | 第43-45页 |
| 4.2.2 整体风险溢价 | 第45-47页 |
| 4.3 主成分分析法以及基于风险因子的综合分解 | 第47-57页 |
| 4.3.1 主成分分析法 | 第47-50页 |
| 4.3.2 基于风险因子的综合分解法 | 第50-56页 |
| 4.3.3 小结 | 第56-57页 |
| 4.4 信用价差影响因素研究 | 第57-70页 |
| 4.4.1 样本数据选择 | 第57页 |
| 4.4.2 变量设定和说明 | 第57-61页 |
| 4.4.3 模型构建假设 | 第61页 |
| 4.4.4 变量的统计特征描述 | 第61-63页 |
| 4.4.5 模型检验 | 第63-64页 |
| 4.4.6 回归结果及分析 | 第64-70页 |
| 第五章 市场风险价格简析及市场建议 | 第70-76页 |
| 5.1 中小企业私募债市场风险价格评析 | 第70-72页 |
| 5.2 市场相关建议 | 第72-76页 |
| 第六章 结论和展望 | 第76-79页 |
| 6.1 主要结论 | 第76-77页 |
| 6.2 不足和展望 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-85页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第85页 |
