| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 经典风险模型 | 第10-11页 |
| 1.2.1 经典风险模型的介绍 | 第10-11页 |
| 1.2.2 经典模型的研究主要成果 | 第11页 |
| 1.3 经典模型的推广 | 第11-12页 |
| 1.4 文章的主要结构及内容 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.1 随机变量 | 第14-15页 |
| 2.2 Possion过程 | 第15-16页 |
| 2.3 鞅论 | 第16-18页 |
| 3 三险种风险模型 | 第18-26页 |
| 3.1 三险种风险模型 | 第18-22页 |
| 3.1.1 模型的介绍 | 第18-19页 |
| 3.1.2 主要结论 | 第19-22页 |
| 3.2 带干扰的三险种混合风险模型 | 第22-26页 |
| 3.2.1 模型介绍 | 第22-23页 |
| 3.2.2 有关结果 | 第23-26页 |
| 4 带有相依关系的三险种风险模型 | 第26-34页 |
| 4.1 模型的介绍 | 第26-27页 |
| 4.2 主要的结论 | 第27-29页 |
| 4.3 破产概率 | 第29-34页 |
| 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 攻读硕士学位期间发表和完成的学术论文 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |