| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第16-22页 |
| 1.2.1 股价同步性影响因素的研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.2 机构投资者影响股价同步性的研究综述 | 第18-20页 |
| 1.2.3 股权结构影响股价同步性的研究综述 | 第20-21页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第22-25页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-25页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第25页 |
| 1.4 论文创新点 | 第25-27页 |
| 第2章 证券投资基金影响股价同步性的理论分析 | 第27-35页 |
| 2.1 证券投资基金影响股价同步性的路径分析 | 第27-30页 |
| 2.1.1 证券投资基金通过持股行为影响股价同步性 | 第27-28页 |
| 2.1.2 证券投资基金通过交易行为影响股价同步性 | 第28-30页 |
| 2.2 基于投资价值视角下证券基金投资影响股价同步性的分析 | 第30-31页 |
| 2.2.1 稳定型证券投资基金对股价同步性的影响 | 第30页 |
| 2.2.2 交易型证券投资基金对股价同步性的影响 | 第30-31页 |
| 2.3 基于股权结构视角下证券投资基金影响股价同步性的分析 | 第31-35页 |
| 2.3.1 控股股东性质对股价同步性的影响 | 第31-32页 |
| 2.3.2 股权集中度对股价同步性的影响 | 第32-35页 |
| 第3章 证券投资基金与股价同步性的统计性描述 | 第35-47页 |
| 3.1 我国证券投资基金持股统计性描述 | 第35-38页 |
| 3.1.1 证券投资基金持股规模分析 | 第35-37页 |
| 3.1.2 证券投资基金持股行业特征分析 | 第37-38页 |
| 3.2 证券投资基金稳健度的描述性统计 | 第38-39页 |
| 3.2.1 证券投资基金稳健度度量方法 | 第38-39页 |
| 3.2.2 证券投资基金稳健度的统计性描述 | 第39页 |
| 3.3 上市公司股权结构的统计性描述 | 第39-42页 |
| 3.3.1 股权结构的统计性描述 | 第39-41页 |
| 3.3.2 股权结构的行业特征分析 | 第41-42页 |
| 3.4 我国股价同步性统计性描述 | 第42-47页 |
| 3.4.1 股价同步性度量方法 | 第42-43页 |
| 3.4.2 股价同步性统计性描述 | 第43-47页 |
| 第4章 证券投资基金持股对股价同步性影响的实证检验及分析 | 第47-74页 |
| 4.1 研究设计 | 第47-51页 |
| 4.1.1 变量定义 | 第47-49页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第49页 |
| 4.1.3 数据处理 | 第49-51页 |
| 4.2 实证模型建立 | 第51-52页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第52-74页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第52-53页 |
| 4.3.2 相关性检验 | 第53-57页 |
| 4.3.3 回归结果 | 第57-63页 |
| 4.3.4 稳健性检验 | 第63-73页 |
| 4.3.5 实证结果分析 | 第73-74页 |
| 第5章 促进证券投资基金稳定股市的政策建议 | 第74-81页 |
| 5.1 促进证券投资基金规范化发展 | 第74-76页 |
| 5.1.1 提高基金投资者稳健度 | 第74页 |
| 5.1.2 鼓励基金公司产品创新 | 第74-75页 |
| 5.1.3 完善投资基金评价体系 | 第75-76页 |
| 5.2 提高上市公司质量 | 第76-78页 |
| 5.2.1 优化上市公司股权结构 | 第76页 |
| 5.2.2 完善上市公司治理机制 | 第76-77页 |
| 5.2.3 增强基金信息披露力度 | 第77-78页 |
| 5.3 建立良好市场生态环境 | 第78-81页 |
| 5.3.1 加强外部监督制度建设 | 第78-79页 |
| 5.3.2 提高证券市场理性程度 | 第79-80页 |
| 5.3.3 优化证券市场投资环境 | 第80-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-89页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
