期限错配下银行短期流动性风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.3.1 银行短期流动性风险研究 | 第14-16页 |
| 1.3.2 期限错配下短期流动性风险研究 | 第16-19页 |
| 1.3.3 简要评价 | 第19-20页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 1.5 研究方法与创新点 | 第22-23页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第22页 |
| 1.5.2 创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 短期流动性风险测度方法 | 第23-30页 |
| 2.1 传统测度方法 | 第23-26页 |
| 2.1.1 存贷比指标 | 第23-24页 |
| 2.1.2 流动性比率 | 第24页 |
| 2.1.3 核心负债依存度 | 第24-25页 |
| 2.1.4 流动性缺口率 | 第25-26页 |
| 2.2 新型测度方法 | 第26-30页 |
| 2.2.1 流动性覆盖率 | 第26-27页 |
| 2.2.2 动态流动性缺口率 | 第27-30页 |
| 第3章 短期流动性风险测度 | 第30-39页 |
| 3.1 一个月内流动性供给情况 | 第30-32页 |
| 3.1.1 一个月内到期资产回收情况 | 第30-31页 |
| 3.1.2 一个月内利息收入变化情况 | 第31-32页 |
| 3.2 一个月内流动性需求情况 | 第32-37页 |
| 3.2.1 一个月内普通客户存款流失率估算 | 第32-35页 |
| 3.2.2 一个月内同业负债流失率估算 | 第35-36页 |
| 3.2.3 一个月内利息支出变化情况 | 第36-37页 |
| 3.3 银行期限错配短期流动性风险状况 | 第37-39页 |
| 第4章 短期流动性风险影响因素实证研究 | 第39-44页 |
| 4.1 模型设定与变量选择 | 第39-40页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第39页 |
| 4.1.2 变量选择 | 第39-40页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 4.3 模型稳健性分析 | 第42-44页 |
| 第5章 政策建议 | 第44-49页 |
| 5.1 优化宏观环境 | 第44-45页 |
| 5.1.1 提升经济实力 | 第44页 |
| 5.1.2 加快资本市场建设 | 第44页 |
| 5.1.3 灵活制定货币政策 | 第44-45页 |
| 5.2 完善外部监管体系 | 第45-46页 |
| 5.2.1 全面构建银行流动性风险管理体系 | 第45页 |
| 5.2.2 实施差别存款准备金动态调整制度 | 第45-46页 |
| 5.2.3 审慎对待金融创新 | 第46页 |
| 5.3 商业银行的内部控制 | 第46-49页 |
| 5.3.1 提升金融创新能力 | 第46页 |
| 5.3.2 完善内控机制 | 第46-47页 |
| 5.3.3 发展信贷资产证券化 | 第47页 |
| 5.3.4 资产负债结构调整 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
