| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 双向交易机制与股价波动相关研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 信息透明度与股价波动相关研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 双向交易机制和信息透明度与股价波动相关研究综述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 本文创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 融资融券交易制度下信息透明度影响股价波动的理论分析 | 第22-31页 |
| 2.1 融资融券交易制度影响股价波动的作用机制 | 第22-24页 |
| 2.1.1 融资融券交易制度与双向交易机制 | 第22-23页 |
| 2.1.2 双向交易机制对股价波动的影响分析 | 第23-24页 |
| 2.2 信息透明度影响股价波动的作用机制 | 第24-28页 |
| 2.2.1 信息透明度的涵义分析 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信息透明度对股价波动的影响分析 | 第25-28页 |
| 2.3 融资融券交易制度下信息透明度影响股价波动的机理分析 | 第28-31页 |
| 2.3.1 融资融券交易制度下信息透明度对股价总体波动的影响分析 | 第28-29页 |
| 2.3.2 融资融券交易制度下信息透明度对股价特质波动的影响分析 | 第29-31页 |
| 第3章 信息透明度和融资融券交易与股价波动的统计性描述 | 第31-42页 |
| 3.1 我国股票市场波动率偏高 | 第31-34页 |
| 3.1.1 国内外股票市场收益率波动比较 | 第31-32页 |
| 3.1.2 我国股票市场波动率测算及描述 | 第32-34页 |
| 3.2 我国融资融券交易的特征描述 | 第34-37页 |
| 3.2.1 我国融资融券业务快速发展 | 第34-37页 |
| 3.2.2 我国融资融券交易与股价波动的统计性描述 | 第37页 |
| 3.3 我国上市公司信息透明度的特征描述 | 第37-42页 |
| 3.3.1 我国上市公司信息透明度不断提高 | 第37-40页 |
| 3.3.2 深交所信息披露考评指标及其与股价波动的统计性描述 | 第40-42页 |
| 第4章 融资融券交易制度下信息透明度影响股价波动的实证研究 | 第42-50页 |
| 4.1 实证模型构建及变量选择 | 第42-45页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第42页 |
| 4.1.2 变量选择 | 第42-44页 |
| 4.1.3 数据来源及处理 | 第44-45页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 4.2.1 融资融券交易制度下信息透明度与股价总体波动 | 第45-47页 |
| 4.2.2 融资融券交易制度下信息透明度与股价特质波动 | 第47-48页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 第5章 促进我国股价波动稳定的政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 完善融资融券交易机制 | 第50页 |
| 5.1.1 适时推进融资融券T+0交易制度改革 | 第50页 |
| 5.1.2 完善融资融券交易违规处罚制度 | 第50页 |
| 5.2 稳步推进融资融券交易扩容 | 第50-51页 |
| 5.2.1 有序扩容标的股票数量 | 第50-51页 |
| 5.2.2 降低交易门槛和费用 | 第51页 |
| 5.2.3 逐步扩大转融券业务 | 第51页 |
| 5.3 强化信息披露违规监管 | 第51-54页 |
| 5.3.1 推动信息披露监管转型 | 第51-52页 |
| 5.3.2 加大信息披露违规处罚力度 | 第52页 |
| 5.3.3 充分调动社会监督力量 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 读硕士学位期间所发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
