我国金属期货与现货的相关性研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 导论	第9-12页
·研究背景	第9-10页
·研究对象	第10页
·本文选题的意义	第10-11页
·本文的主要内容	第11-12页
第二章 文献回顾	第12-14页
·国内外学者的研究进展	第12-13页
·论文的创新点	第13-14页
第三章 金融期货的基本概念	第14-17页
·金属期货的产生与发展	第14-15页
·金属期货的合约结构	第15-16页
·金属期货的特点	第16-17页
第四章 理论模型介绍	第17-26页
·平稳性检验	第17-18页
·协整检验	第18-19页
·格兰杰（GRANGER）因果检验	第19-20页
·向量自回归（VAR）模型	第20页
·脉冲响应函数	第20-21页
·多元GARCH 模型	第21-26页
·条件异方差自回归（ARCH）模型	第21-22页
·广义ARCH 模型（GARCH）	第22-23页
·多元GARCH 模型	第23-26页
第五章 实证分析	第26-41页
·数据的选择与处理	第26-27页
·基本统计量	第27-41页
·基本统计特征	第27-28页
·期货、现货价格引导关系	第28-29页
·平稳性检验	第29-30页
·向量自回归模型（VAR）	第30-33页
·Granger 因果检验	第33-35页
·协整检验	第35-36页
·期货市场与现货市场波动率的相关性研究	第36-41页
第六章 结论与展望	第41-42页
·本文的主要实证结论	第41页
·本文的不足	第41-42页
参考文献	第42-44页
致谢	第44页