| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的经济背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 最优人寿保险模型的研究动态 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 2. 预备知识 | 第12-18页 |
| 2.1 Legendre函数变换预备知识 | 第12-13页 |
| 2.2 人寿保险的预备知识 | 第13页 |
| 2.3 只投无风险资产的人寿保险模型 | 第13-14页 |
| 2.4 只投无风险资产和风险资产的人寿保险模型 | 第14-15页 |
| 2.5 CEV模型 | 第15页 |
| 2.6 Heston模型 | 第15-18页 |
| 3. 在CEV模型下的最优投资、消费和人寿保险 | 第18-32页 |
| 3.1 模型的建立与介绍 | 第18-20页 |
| 3.2 J(t,x；α)满足的积分-微分方程 | 第20-24页 |
| 3.3 数值解 | 第24-32页 |
| 4. 在Heston模型下的最优投资、消费和人寿保险 | 第32-48页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第32-34页 |
| 4.2 J(t,x；α)满足的积分-微分方程 | 第34-38页 |
| 4.3 数值解 | 第38-48页 |
| 5. 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |