| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 现有研究中存在的主要问题 | 第14页 |
| 1.3 研究设计 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究问题 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第15页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 临时停牌制度概述 | 第17-21页 |
| 2.1 新股上市首日临时停牌制度产生的背景 | 第17页 |
| 2.2 新股上市首日临时停牌制度的发展历程 | 第17-19页 |
| 2.3 本文研究的两次临时停牌制度 | 第19-21页 |
| 2.3.1 本文研究的两次临时停牌制度的细则 | 第19-20页 |
| 2.3.2 本文研究这两次临时停牌制度的原因 | 第20-21页 |
| 第三章 首日临时停牌制度对新股炒作抑制作用的理论分析 | 第21-28页 |
| 3.1 新股炒作行为的理论根源 | 第21-25页 |
| 3.1.1 行为金融的理论基础 | 第22-24页 |
| 3.1.2 投资者面临新股投资时所产生的情绪 | 第24-25页 |
| 3.2 首日临时停牌制度对新股炒作抑制的理论途径 | 第25页 |
| 3.3 本文提出的相关假说 | 第25-28页 |
| 3.3.1 对新股交易的活跃度的影响 | 第25-26页 |
| 3.3.2 对异常回报率的影响 | 第26页 |
| 3.3.3 对传递效应的影响 | 第26-28页 |
| 第四章 实证研究过程以及结果 | 第28-42页 |
| 4.1 样本与数据 | 第28-30页 |
| 4.1.1 样本选取及分组 | 第28页 |
| 4.1.2 样本数据的来源 | 第28页 |
| 4.1.3 样本数据的筛选 | 第28-29页 |
| 4.1.4 样本数据的描述性统计 | 第29-30页 |
| 4.2 实证方法 | 第30-33页 |
| 4.3 模型设计 | 第33-42页 |
| 4.3.1 首日临时停牌制度对交易活跃度的影响 | 第33-35页 |
| 4.3.2 首日临时停牌制度对异常回报率的影响 | 第35-38页 |
| 4.3.3 首日临时停牌制度对传递效应的影响 | 第38-42页 |
| 第五章 主要结论及政策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 实证分析的结论总结 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 5.3 研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |