投机对沪深300股指期货价格的影响分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 研究综述 | 第12页 |
| 1.3 本文章节安排及技术路线 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的创新点和不足 | 第14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货和投机的相关理论 | 第15-25页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第15-18页 |
| 2.2 沪深300股指期货概述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 合约基本信息 | 第18-19页 |
| 2.2.2 交易时间 | 第19页 |
| 2.2.3 熔断机制 | 第19页 |
| 2.2.4 成交量与成交额 | 第19-20页 |
| 2.3 期货投机的概念与影响研究 | 第20-24页 |
| 2.3.1 期货投机的概述 | 第20-21页 |
| 2.3.2 期货投机者的分类 | 第21页 |
| 2.3.3 投机与投资、赌博的辨析 | 第21-22页 |
| 2.3.4 投机对期货价格的传导机制 | 第22页 |
| 2.3.5 期货投机的影响分析 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 投机影响的存在性分析 | 第25-33页 |
| 3.1 模型介绍 | 第25-26页 |
| 3.2 数据说明 | 第26-27页 |
| 3.3 投机影响的存在性分析 | 第27-32页 |
| 3.3.1 超指数增长性 | 第27-29页 |
| 3.3.2 对数周期振动性 | 第29-31页 |
| 3.3.3 LPPL拟合分析 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 投机对沪深300股指期货价格定量分析 | 第33-45页 |
| 4.1 模型介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 数据说明 | 第34-35页 |
| 4.3 基差的基本统计数据 | 第35-37页 |
| 4.4 投机对沪深300股指期货价格的实证分析 | 第37-43页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.4.2 OLS回归 | 第38-39页 |
| 4.4.3 VAR模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.4.4 脉冲响应函数分析 | 第41-43页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与相关建议 | 第45-47页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 相关建议 | 第45-47页 |
| 5.2.1 对期货监管部门的建议 | 第46页 |
| 5.2.2 对期货投机者的建议 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
