| 搞要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 利率市场化进一步深化 | 第9-10页 |
| 1.1.2 对银行业监管更加严格 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的意义 | 第11页 |
| 1.3 研究的框架 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 净利差影响因素研究综述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 交易商模型及其延伸 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国外基于交易商模型的实证研究 | 第14-16页 |
| 2.1.3 国内基于交易商模型的实证研究 | 第16-17页 |
| 2.1.4 简要总结 | 第17页 |
| 2.2 VAR(在险值)和CVAR(条件在险值)研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 VaR(在险值)的估计方法 | 第18-20页 |
| 2.2.2 一致性风险测度工具——CVaR(条件在险值) | 第20-21页 |
| 2.2.3 简要总结 | 第21-22页 |
| 3 我国上市商业银行净利差的现状和特点 | 第22-28页 |
| 3.1 我国上市商业银行净利差水平的现状 | 第22-26页 |
| 3.1.1 上市商业银行净利差水平的现状分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 我国上市商业银行净利差的国际比较 | 第24-26页 |
| 3.2 我国上市商业银行净利差的特点 | 第26-28页 |
| 4 商业银行净利差的影响因素分析 | 第28-37页 |
| 4.1 净利差和赫芬达尔指数的描述性统计分析 | 第28-30页 |
| 4.2 商业银行净利差影响因素的理论分析与模型构建 | 第30-33页 |
| 4.3 中国商业银行净利差影响因素的实证分析 | 第33-37页 |
| 5 净利差的VAR和CVAR研究 | 第37-50页 |
| 5.1 VAR和CVAR | 第37-38页 |
| 5.2 VAR和CVAR的估计方法 | 第38-41页 |
| 5.2.1 方差-协方差方法 | 第38-39页 |
| 5.2.2 历史模拟法 | 第39页 |
| 5.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第39-40页 |
| 5.2.4 方法比较 | 第40-41页 |
| 5.3 净利差的VAR和CVAR实证研究 | 第41-48页 |
| 5.3.1 蒙特卡洛模拟过程 | 第41-46页 |
| 5.3.2 压力测试和最极端情况下的风险分析 | 第46-48页 |
| 5.4 风险分析结果总结 | 第48-50页 |
| 6 结论与建议及未来展望 | 第50-53页 |
| 6.1 结论与建议 | 第50-51页 |
| 6.2 本文不足及未来展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
