中国白银期货价格与现货价格关系研究
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究述评 | 第10-11页 |
| 1.3 论文框架结构 | 第11-12页 |
| 1.4 研究重点、难点与可能的创新 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 2.4 文献述评 | 第19-20页 |
| 3 理论分析 | 第20-24页 |
| 3.1 期货市场价格发现功能的含义与机理 | 第20-21页 |
| 3.2 期货市场价格发现功能的制度基础与影响因素 | 第21-24页 |
| 4 实证分析 | 第24-36页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第24页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 4.3 向量自回归模型与协整检验 | 第25-29页 |
| 4.4 误差修正模型与格兰杰因果检验 | 第29-32页 |
| 4.4.1 误差修正模型 | 第29-31页 |
| 4.4.2 格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| 4.5 实证小结 | 第32页 |
| 4.6 国内白银期货市场价格发现功能问题的原因 | 第32-36页 |
| 5 研究结论与建议 | 第36-38页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第36页 |
| 5.2 完善国内白银期货现货市场的建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 作者简历 | 第41页 |
