| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1．1 本文选题 | 第10页 |
| 1．2 商业银行风险管理理论的发展 | 第10-13页 |
| 1．2．1 资本风险管理理论的发展 | 第10-11页 |
| 1．2．2 资产负债风险管理理论的发展 | 第11-12页 |
| 1．2．3 风险管理模型的发展 | 第12-13页 |
| 1．3 国内外研究动态 | 第13-15页 |
| 1．3．1 国内商业银行风险管理理论的现状分析 | 第13-14页 |
| 1．3．2 国内商业银行风险管理系统的现状 | 第14页 |
| 1．3．3 国外商业银行风险管理理论现状 | 第14-15页 |
| 1．3．4 国外商业银行风险管理系统现状 | 第15页 |
| 1．4 论文的研究思路、方法及主要内容 | 第15-17页 |
| 1．4．1 论文的研究思路 | 第15-16页 |
| 1．4．2 论文的研究方法 | 第16页 |
| 1．4．3 主要的研究内容 | 第16-17页 |
| 2 商业银行风险管理 | 第17-31页 |
| 2．1 商业银行风险 | 第17-21页 |
| 2．1．1 商业银行的风险分类 | 第17-18页 |
| 2．1．2 商业银行风险的识别 | 第18-19页 |
| 2．1．3 风险管理与商业银行 | 第19-21页 |
| 2．2 商业银行风险度量标准 | 第21-27页 |
| 2．2．1 灵敏度 | 第22-23页 |
| 2．2．2 方差/均方差 | 第23-24页 |
| 2．2．3 下端风险 | 第24页 |
| 2．2．4 险价值VaR与风险资本CaR | 第24-27页 |
| 2．2．5 基于VaR的组合风险度量 | 第27页 |
| 2．3 商业银行组织结构与风险 | 第27-31页 |
| 2．3．1 商业银行风险起源与组织机构 | 第27-29页 |
| 2．3．2 风险“金字塔” | 第29-31页 |
| 3 风险价值VaR计算与基于VaR的最优化问题 | 第31-44页 |
| 3．1 VaR计算方法的综合评述 | 第31-34页 |
| 3．1．1 历史模拟法（Historical Simulation） | 第31页 |
| 3．1．2 方差——协方差方法（Variance-Covariance） | 第31-33页 |
| 3．1．3 蒙特卡洛模拟法（Monte Carlo Simulation） | 第33-34页 |
| 3．1．4 情景分析与应力测试（Scenario Analysis and Stress Test） | 第34页 |
| 3．1．5 VaR计算方法的对比分析 | 第34页 |
| 3．2 随机向量模拟 | 第34-36页 |
| 3．3 平方根规则及其误用分析 | 第36-37页 |
| 3．3．1 平方根规则 | 第36页 |
| 3．3．2 平方根规则成立的条件 | 第36页 |
| 3．3．3 有关平方根规则的误用分析 | 第36-37页 |
| 3．4 基于VaR的最优化问题 | 第37-44页 |
| 3．4．1 一般形式 | 第37-38页 |
| 3．4．2 基于历史数据的VaR最优化问题 | 第38-41页 |
| 3．4．3 VaR约束下风险/收益的标准 | 第41-44页 |
| 4 VaR框架下的商业银行信用风险的管理与控制 | 第44-54页 |
| 4．1 信用与信贷 | 第44页 |
| 4．2 信贷风险的识别——破产风险 | 第44-46页 |
| 4．2．1 传统观点 | 第44-46页 |
| 4．2．2 组合观点 | 第46页 |
| 4．3 基于破产率的信贷风险分析 | 第46-49页 |
| 4．3．1 单一企业的信贷风险分析 | 第46-47页 |
| 4．3．2 企业组合的信贷风险分析 | 第47-49页 |
| 4．3．3 信贷风险度量的VaR标准 | 第49页 |
| 4．4 基于信用等级的信贷风险度量 | 第49-54页 |
| 4．4．1 信用等级与破产率 | 第49-50页 |
| 4．4．2 信用等级与转移概率矩阵 | 第50页 |
| 4．4．3 基于信用等级的信贷风险度量 | 第50-54页 |
| 5 VaR框架下商业银行资产负债管理研究 | 第54-60页 |
| 5．1 ALM与收益率曲线 | 第54-56页 |
| 5．1．1 缺口管理与收益率曲线 | 第54-56页 |
| 5．1．2 持续期管理与收益率曲线 | 第56页 |
| 5．2 基于VaR的ALM | 第56-58页 |
| 5．2．1 ALM的VaR表述 | 第56-57页 |
| 5．2．2 资产负债表的VaR计算 | 第57-58页 |
| 5．3 基于蒙特卡洛随机模拟的ALM | 第58-60页 |
| 5．3．1 ALM的蒙特卡洛随机模拟流程 | 第58-59页 |
| 5．3．2 基于蒙特卡洛模拟的ALM最优化 | 第59-60页 |
| 6 VaR在商业银行内部风险管理中的应用研究 | 第60-67页 |
| 6．1 转移定价系统 | 第60-64页 |
| 6．1．1 转移定价系统的分析 | 第61页 |
| 6．1．2 基于股东收益的客户定价 | 第61-62页 |
| 6．1．3 转移价格 | 第62-64页 |
| 6．2 资本分配系统 | 第64-67页 |
| 6．2．1 资本分配与风险资本CaR | 第64页 |
| 6．2．2 风险调整的资本收益（RAROC） | 第64-65页 |
| 6．2．3 银行资产组合优化管理 | 第65-67页 |
| 7 风险管理系统的设计 | 第67-84页 |
| 7．1 风险管理系统的设计原则 | 第67页 |
| 7．2 风险管理系统设计的若干关键技术 | 第67-70页 |
| 7．2．1 组件（Component） | 第67-68页 |
| 7．2．2 COM/DCOM/ActiveX | 第68-69页 |
| 7．2．3 三层应用 | 第69-70页 |
| 7．3 风险管理系统的开发准备与规划 | 第70-74页 |
| 7．3．1 金融风险管理系统的开发过程 | 第70-71页 |
| 7．3．2 金融风险管理系统规划 | 第71-72页 |
| 7．3．3 开发环境的选择 | 第72-74页 |
| 7．4 基于组件的分布式风险管理系统的设计 | 第74-76页 |
| 7．4．1 基于Windows COM/DCOM的风险管理系统 | 第75页 |
| 7．4．2 基于Web的风险管理系统 | 第75-76页 |
| 7．5 基于风险管理组件的风险监管系统的设计 | 第76-82页 |
| 7．5．1 银行业监管的内容 | 第76-77页 |
| 7．5．2 我国银行业风险监管的现状分析 | 第77-78页 |
| 7．5．3 监管系统的设计 | 第78-79页 |
| 7．5．4 风险监管系统的总体结构 | 第79页 |
| 7．5．5 基于XML与Java的银行风险监管系统 | 第79-82页 |
| 7．6 金融风险管理组件功能分析 | 第82-84页 |
| 8 商业银行风险管理组件及原型应用系统 | 第84-100页 |
| 8．1 金融风险管理组件 | 第84-85页 |
| 8．2 客户机/服务器应用 | 第85-88页 |
| 8．2．1 系统总体结构 | 第85-86页 |
| 8．2．2 系统的具体实施 | 第86-88页 |
| 8．3 Windows的多层应用 | 第88-94页 |
| 8．3．1 系统总体结构 | 第88-89页 |
| 8．3．2 系统的具体实施 | 第89-94页 |
| 8．4 Web的多层应用 | 第94-100页 |
| 8．4．1 系统总体结构 | 第94-95页 |
| 8．4．2 系统的具体实施 | 第95-100页 |
| 9 全文总结及研究展望 | 第100-102页 |
| 9．1 全文总结 | 第100-101页 |
| 9．2 研究展望 | 第101-102页 |
| 致谢 | 第102-105页 |
| 参考文献 | 第105-108页 |
