中小股份制银行非利息收入与风险关系的实证研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法及创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 文献综述与理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 文献综述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第20-22页 |
| 2.2 理论基础 | 第22-26页 |
| 2.2.1 资产组合理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 规模经济理论 | 第23-24页 |
| 2.2.3 范围经济理论 | 第24-26页 |
| 第3章 中小股份制银行与非利息收入与风险分析 | 第26-38页 |
| 3.1 中小股份制银行概况 | 第26-28页 |
| 3.1.1 中小股份制银行的行成与发展 | 第26-27页 |
| 3.1.2 中小股份制银行面临的机遇和挑战 | 第27-28页 |
| 3.2 中小股份制银行非利息收入概况 | 第28-35页 |
| 3.2.1 非利息收入的定义 | 第28页 |
| 3.2.2 中小股份制银行非利息收入的现状 | 第28-35页 |
| 3.3 非利息收入与风险的关系 | 第35-38页 |
| 3.3.1 商业银行风险的分类 | 第35-36页 |
| 3.3.2 手续费及佣金收入对应的风险 | 第36页 |
| 3.3.3 投资收益业务对应的风险 | 第36页 |
| 3.3.4 其他业务对应的风险 | 第36-38页 |
| 第4章 中小股份制银行非利息收入与风险研究设计 | 第38-55页 |
| 4.1 研究假设 | 第38-40页 |
| 4.1.1 假设 1 | 第38-39页 |
| 4.1.2 假设 2 | 第39页 |
| 4.1.3 假设 3 | 第39页 |
| 4.1.4 假设 4 | 第39-40页 |
| 4.2 变量选取 | 第40-45页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第40-43页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第43-44页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第44-45页 |
| 4.3 样本选取和数据说明 | 第45-46页 |
| 4.3.1 样本选取 | 第45页 |
| 4.3.2 数据说明 | 第45-46页 |
| 4.4 模型设计 | 第46-55页 |
| 4.4.1 模型设计与说明 | 第46-47页 |
| 4.4.2 单位根与协整检验 | 第47-48页 |
| 4.4.3 异方差性检验 | 第48-50页 |
| 4.4.4 自相关性检验 | 第50-52页 |
| 4.4.5 设立模型 | 第52-55页 |
| 第5章 中小股份制银行非利息收入与风险实证分析 | 第55-70页 |
| 5.1 描述性统计分析 | 第55-60页 |
| 5.1.1 全样本描述性统计分析 | 第55-58页 |
| 5.1.2 时间维度描述性统计分析 | 第58页 |
| 5.1.3 截面维度描述性统计分析 | 第58-60页 |
| 5.2 非利息收入整体与风险的关系 | 第60-65页 |
| 5.2.1 模型一相关性分析 | 第60-61页 |
| 5.2.2 模型一实证结果分析 | 第61-65页 |
| 5.3 非利息收入各部分与风险关系分析 | 第65-70页 |
| 5.3.1 模型二相关性分析 | 第65-67页 |
| 5.3.2 模型二实证结果分析 | 第67-70页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第70-75页 |
| 6.1 研究结论和建议 | 第70-74页 |
| 6.1.1 研究结论及分析 | 第70-72页 |
| 6.1.2 建议 | 第72-74页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第74-75页 |
| 6.2.1 研究不足 | 第74页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
