中国股票市场的反转效应和惯性效应检验--基于SETAR模型的事件识别
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第7-9页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第9页 |
| 1.3 研究可能创新点 | 第9页 |
| 1.4 结构安排 | 第9-12页 |
| 2 相关理论和文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第12-13页 |
| 2.2 市场异象：反转和惯性 | 第13-17页 |
| 2.2.1 理论模型 | 第13-14页 |
| 2.2.2 实证研究 | 第14-17页 |
| 3 研究设计 | 第17-20页 |
| 3.1 模型设定 | 第17-18页 |
| 3.1.1 SETAR模型 | 第17-18页 |
| 3.1.2 SETAR模型设定 | 第18页 |
| 3.2 反转效应和惯性效应检验 | 第18-20页 |
| 4 实证研究 | 第20-30页 |
| 4.1 积极事件和消极事件 | 第20页 |
| 4.2 样本和数据 | 第20-21页 |
| 4.3 门限估计 | 第21-22页 |
| 4.4 事件后普通收益率 | 第22-23页 |
| 4.5 事件后异常收益率 | 第23-24页 |
| 4.6 反转效应和惯性效应检验 | 第24-30页 |
| 5 结论和展望 | 第30-33页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第30页 |
| 5.2 研究展望 | 第30-31页 |
| 5.3 政策建议 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |
