| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第19-20页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第20-22页 |
| 第2章 商业银行流动性风险与经济资本的理论分析 | 第22-31页 |
| 2.1 流动性及流动性风险含义 | 第22-24页 |
| 2.1.1 流动性 | 第22-23页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第23-24页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的度量 | 第24-26页 |
| 2.2.1 指标衡量方法 | 第24-25页 |
| 2.2.2 定量分析方法 | 第25-26页 |
| 2.3 巴塞尔委员会和国内对于流动性风险的监管要求 | 第26-28页 |
| 2.3.1 巴塞尔委员会对于流动性风险监管的要求 | 第26-27页 |
| 2.3.2 国内对于流动性风险监管的要求 | 第27-28页 |
| 2.4 商业银行经济资本管理及计量 | 第28-29页 |
| 2.5 小结 | 第29-31页 |
| 第3章 银行流动性风险经济资本计量的数学模型 | 第31-39页 |
| 3.1 理论基础 | 第31-32页 |
| 3.2 数学框架 | 第32-37页 |
| 3.3 框架分析 | 第37-38页 |
| 3.4 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 银行流动性风险经济资本计量的数值模拟 | 第39-54页 |
| 4.1 基本设置和假设 | 第39-41页 |
| 4.2 具体步骤 | 第41-48页 |
| 4.2.1 流动性资产 | 第41-43页 |
| 4.2.2 贷款账项和信用风险 | 第43-46页 |
| 4.2.3 交易账项和市场风险 | 第46-47页 |
| 4.2.4 操作风险 | 第47-48页 |
| 4.3 流动性风险建模 | 第48-52页 |
| 4.3.1 流动需求函数 | 第48-50页 |
| 4.3.2 对变现函数建模 | 第50-52页 |
| 4.3.3 最优流动性成本计算 | 第52页 |
| 4.4 风险聚合 | 第52-53页 |
| 4.5 计算结果 | 第53页 |
| 4.6 小结 | 第53-54页 |
| 第5章 模型应用及政策建议 | 第54-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 1、结论 | 第56-57页 |
| 2、展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |