基于投资者情绪和宏观经济情况的股市波动分解
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 论文研究的背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 经济理论基础 | 第15-16页 |
| 1.2.2 投资者情绪指数构建 | 第16-18页 |
| 1.2.3 混频数据模型 | 第18-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 论文的主要创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 股市波动因素的理论基础 | 第23-31页 |
| 2.1 宏观基本面对股市波动的影响 | 第23-27页 |
| 2.1.1 微观股票定价理论 | 第23-25页 |
| 2.1.2 宏观基本面对股市波动的影响 | 第25-27页 |
| 2.2 投资者情绪的行为金融学解读 | 第27-30页 |
| 2.2.1 行为金融学的理论渊源 | 第27页 |
| 2.2.2 行为金融学的理论基础—前景理论 | 第27-30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于中国股市波动的实证分析 | 第31-48页 |
| 3.1 变量说明及数据处理： | 第31-36页 |
| 3.1.1 变量说明 | 第31-33页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第33-36页 |
| 3.2 GARCH-MIDAS模型及其估计方法 | 第36-40页 |
| 3.2.1 基础MIDAS回归模型 | 第36-37页 |
| 3.2.2 GARCH-MIDAS模型 | 第37-40页 |
| 3.3 实证结果及分析 | 第40-46页 |
| 3.3.1 只对长期成分建模 | 第42-44页 |
| 3.3.2 加入投资者情绪指标 | 第44-45页 |
| 3.3.3 模型预测分析 | 第45-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第4章 结论与展望 | 第48-52页 |
| 4.1 主要结论 | 第48-50页 |
| 4.2 研究不足 | 第50页 |
| 4.3 研究展望 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-79页 |
| 附录1 情感词典 | 第52-54页 |
| 附录2 网络爬虫代码 | 第54-58页 |
| 附录3 GARCH-MIDAS主要代码 | 第58-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
