我国企业债信用利差影响因素的实证研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法和思路 | 第11-12页 |
| 1.3 相关概念的界定 | 第12-13页 |
| 1.3.1 企业债 | 第12页 |
| 1.3.2 信用利差 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 信用利差理论研究 | 第14-16页 |
| 2.1.1 结构化模型理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 简化模型理论 | 第15页 |
| 2.1.3 混合模型理论 | 第15-16页 |
| 2.2 国内外信用利差实证研究 | 第16-24页 |
| 2.2.1 国外信用利差实证研究 | 第16-18页 |
| 2.2.2 国内信用利差实证研究 | 第18-24页 |
| 3 我国企业债现状分析 | 第24-35页 |
| 3.1 我国企业债发展历程 | 第24-27页 |
| 3.2 我国企业债信用风险现状 | 第27-34页 |
| 3.3 我国企业债信用利差现状 | 第34-35页 |
| 4 我国企业债信用利差影响因素分析 | 第35-39页 |
| 4.1 企业债信用风险因素分析 | 第35-36页 |
| 4.2 企业债流动性风险因素分析 | 第36-37页 |
| 4.3 宏观风险因素分析 | 第37-39页 |
| 5 我国企业债信用利差影响因素的实证分析 | 第39-50页 |
| 5.1 样本和变量选择 | 第39-43页 |
| 5.1.1 样本选择 | 第39-40页 |
| 5.1.2 解释变量选择 | 第40-42页 |
| 5.1.3 信用利差的计算 | 第42-43页 |
| 5.2 实证过程及结果 | 第43-50页 |
| 5.2.1 变量的单位根和协整检验 | 第43-45页 |
| 5.2.2 解释变量多重共线性检验 | 第45页 |
| 5.2.3 信用风险因素实证 | 第45-47页 |
| 5.2.4 加入流动性风险因素实证 | 第47-48页 |
| 5.2.5 加入宏观因素实证 | 第48-50页 |
| 6 结论与建议 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50页 |
| 6.2 建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A | 第54-56页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58页 |
