| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路与结构 | 第17-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.2.2 主要结构 | 第18-19页 |
| 1.3 创新点与不足之处 | 第19-22页 |
| 1.3.1 创新点 | 第19-21页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-29页 |
| 2.1 熔断机制相关文献综述 | 第22-25页 |
| 2.1.1 国外关于熔断机制的有关研究 | 第22-23页 |
| 2.1.2 国外关于熔断机制触发点设置的有关研究 | 第23-24页 |
| 2.1.3 国内关于熔断机制的有关研究 | 第24页 |
| 2.1.4 国内关于熔断机制触发点设置的有关研究 | 第24-25页 |
| 2.2 极值理论及其应用的文献综述 | 第25-27页 |
| 2.2.1 极值理论有关的理论研究 | 第25-26页 |
| 2.2.2 极值理论有关的实证研究 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 熔断机制概述 | 第29-41页 |
| 3.1 熔断机制的主要内容 | 第29-31页 |
| 3.1.1 熔断机制的概念 | 第29页 |
| 3.1.2 熔断机制的有效性 | 第29-30页 |
| 3.1.3 熔断机制与涨跌停板制度 | 第30-31页 |
| 3.2 国外股票市场的熔断机制 | 第31-36页 |
| 3.2.1 美国股票市场关于熔断机制的规定 | 第31-33页 |
| 3.2.2 其他国家股票市场关于熔断机制的规定 | 第33-35页 |
| 3.2.3 国际市场实施熔断机制的经验总结 | 第35-36页 |
| 3.3 我国实施熔断机制的发展历程 | 第36-40页 |
| 3.3.1 股指期货仿真交易的熔断机制 | 第37页 |
| 3.3.2 我国2016年实施的指数熔断机制 | 第37-38页 |
| 3.3.3 国内市场实施熔断机制的经验总结 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 熔断机制触发点设置的理论探讨 | 第41-52页 |
| 4.1 广义极值分布 | 第41-43页 |
| 4.1.1 极值理论概述 | 第41-42页 |
| 4.1.2 广义极值分布理论基础 | 第42-43页 |
| 4.2 POT模型 | 第43-47页 |
| 4.2.1 POT模型理论基础 | 第43-45页 |
| 4.2.2 POT模型参数估计 | 第45-47页 |
| 4.3 基于极值理论的熔断机制触发点设置 | 第47-51页 |
| 4.3.1 基于日收益率的讨论 | 第47-49页 |
| 4.3.2 基于日内最大涨幅(跌幅)比率的讨论 | 第49-50页 |
| 4.3.3 两种讨论方法对比分析 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 实证分析 | 第52-75页 |
| 5.1 数据来源与统计分析 | 第52-58页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第52-54页 |
| 5.1.2 数据描述 | 第54-58页 |
| 5.2 基于POT模型的熔断触发点设置 | 第58-68页 |
| 5.2.1 针对日收益率的熔断触发点 | 第59-62页 |
| 5.2.2 针对日内最大涨幅(跌幅)比率的熔断触发点 | 第62-68页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第68-73页 |
| 5.3.1 实证结果总结 | 第68-70页 |
| 5.3.2 实证结果分析 | 第70-71页 |
| 5.3.3 对我国指数熔断机制触发点设置的分析 | 第71-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-75页 |
| 第六章 总结与展望 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附件 | 第82页 |