| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 FOF大类资产配置策略 | 第13-28页 |
| 2.1 Markowitz均值-方差模型 | 第13-16页 |
| 2.1.1 模型基础理论 | 第13-15页 |
| 2.1.2 模型存在的问题 | 第15-16页 |
| 2.2 Black-Litterman模型 | 第16-23页 |
| 2.2.1 Black-Litterman模型发展历程 | 第17-18页 |
| 2.2.2 Black-Litterman模型构建方法 | 第18-22页 |
| 2.2.3 模型存在的问题 | 第22-23页 |
| 2.3 风险平价模型 | 第23-25页 |
| 2.3.1 风险平价的定义 | 第23-25页 |
| 2.3.2 风险平价模型计算算法 | 第25页 |
| 2.4 三种资产配置模型的实证研究 | 第25-28页 |
| 第三章 基金筛选及权重确定 | 第28-42页 |
| 3.1 常见的基金评价指标介绍 | 第28-33页 |
| 3.2 基于Alpha的FOF组合构建及实证分析 | 第33-42页 |
| 3.2.1 样本选取与数据处理 | 第34-36页 |
| 3.2.2 Carhart四因子模型中各指标的计算 | 第36-38页 |
| 3.2.3 FOF组合构建与结果分析 | 第38-42页 |
| 第四章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论评阅及答辩情况表 | 第45页 |
