中文摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 时间序列的聚类分析研究背景 | 第12-13页 |
1.2 融资融券交易发展现状 | 第13-14页 |
1.3 论文研究思路及架构 | 第14-16页 |
1.3.1 论文研究意义 | 第15页 |
1.3.2 论文研究架构 | 第15-16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-19页 |
第二章 融资融券标的股分析 | 第19-21页 |
2.1 融资融券标的股票数量 | 第19-20页 |
2.2 每个阶段内融资融券标的股票分析 | 第20-21页 |
第三章 提取特征因子聚类分析 | 第21-27页 |
3.1 提取时间序列特征因子 | 第21-26页 |
3.1.1 欧氏距离度量时间序列相似性 | 第21-22页 |
3.1.2 基于多重分形的分析方法提取全局特征 | 第22-25页 |
3.1.3 特征矩阵主成分分析 | 第25-26页 |
3.2 K-means聚类分析方法 | 第26-27页 |
第四章 低延迟均线量化择时 | 第27-30页 |
4.1 传统均线系统的构造 | 第27-29页 |
4.1.1 移动平均线系统(MA) | 第27-28页 |
4.1.2 加权移动平均系统(EMA/EXPMA) | 第28-29页 |
4.2 低延迟均线的构造 | 第29-30页 |
第五章 聚类分析与量化择时实证研究 | 第30-40页 |
5.1 提取融资融券标的股票日收盘价特征因子 | 第30-33页 |
5.1.1 确定每个阶段的研究对象 | 第30-31页 |
5.1.2 提取时间序列特征因子 | 第31-33页 |
5.2 特征矩阵K-means聚类分析 | 第33-37页 |
5.2.1 降维并剔除离群点 | 第33-35页 |
5.2.2 K-means聚类分析 | 第35-37页 |
5.3 投资组合量化择时 | 第37-40页 |
第六章 结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
致谢 | 第42-43页 |
学位论评阅及答辩情况表 | 第43页 |