首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

基于时间序列特征的聚类分析在融资融券与A股交易中的研究

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 时间序列的聚类分析研究背景第12-13页
    1.2 融资融券交易发展现状第13-14页
    1.3 论文研究思路及架构第14-16页
        1.3.1 论文研究意义第15页
        1.3.2 论文研究架构第15-16页
    1.4 国内外研究现状第16-19页
第二章 融资融券标的股分析第19-21页
    2.1 融资融券标的股票数量第19-20页
    2.2 每个阶段内融资融券标的股票分析第20-21页
第三章 提取特征因子聚类分析第21-27页
    3.1 提取时间序列特征因子第21-26页
        3.1.1 欧氏距离度量时间序列相似性第21-22页
        3.1.2 基于多重分形的分析方法提取全局特征第22-25页
        3.1.3 特征矩阵主成分分析第25-26页
    3.2 K-means聚类分析方法第26-27页
第四章 低延迟均线量化择时第27-30页
    4.1 传统均线系统的构造第27-29页
        4.1.1 移动平均线系统(MA)第27-28页
        4.1.2 加权移动平均系统(EMA/EXPMA)第28-29页
    4.2 低延迟均线的构造第29-30页
第五章 聚类分析与量化择时实证研究第30-40页
    5.1 提取融资融券标的股票日收盘价特征因子第30-33页
        5.1.1 确定每个阶段的研究对象第30-31页
        5.1.2 提取时间序列特征因子第31-33页
    5.2 特征矩阵K-means聚类分析第33-37页
        5.2.1 降维并剔除离群点第33-35页
        5.2.2 K-means聚类分析第35-37页
    5.3 投资组合量化择时第37-40页
第六章 结论第40-41页
参考文献第41-42页
致谢第42-43页
学位论评阅及答辩情况表第43页

论文共43页,点击 下载论文
上一篇:基于VaR分析与Copula方法的互联网金融风险度量
下一篇:我国股指期货的动态保证金设定水平研究