| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 期货保证金制度 | 第18-20页 |
| 2.1 保证金制度定义 | 第18页 |
| 2.2 保证金制度特点 | 第18-19页 |
| 2.3 保证金的分类 | 第19页 |
| 2.4 保证金的计算方法 | 第19-20页 |
| 第三章 传统理论的VaR模型 | 第20-26页 |
| 3.1 VaR的基本原理 | 第20-21页 |
| 3.2 VaR的参数计算方法 | 第21-23页 |
| 3.2.1 Delta—正态分布模型 | 第21页 |
| 3.2.2 EWMA模型 | 第21-22页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3.3 VaR的非参数计算方法 | 第23-24页 |
| 3.4 VaR的回测检验 | 第24-26页 |
| 第四章 极值理论的VaR模型 | 第26-32页 |
| 4.1 极值理论 | 第26-30页 |
| 4.1.1 POT模型的基本原理 | 第26-28页 |
| 4.1.2 阈值的确定 | 第28-29页 |
| 4.1.3 POT模型的参数估计 | 第29-30页 |
| 4.1.4 极值理论的VaR计算 | 第30页 |
| 4.2 GARCH-POT模型的VaR计算 | 第30-32页 |
| 4.2.1 基本原理 | 第30-31页 |
| 4.2.2 VaR计算方法 | 第31-32页 |
| 第五章 股指期货动态保证金实证研究 | 第32-54页 |
| 5.1 数据的选取和检验 | 第32-37页 |
| 5.1.1 股指期货样本的选取 | 第32页 |
| 5.1.2 数据的处理及统计描述 | 第32-34页 |
| 5.1.3 正态分布检验 | 第34-36页 |
| 5.1.4 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 5.1.5 波动聚集性检验 | 第37页 |
| 5.2 基于Delta—正态模型的动态VaR计算 | 第37-41页 |
| 5.3 基于EWMA模型的动态VaR计算 | 第41-44页 |
| 5.4 基于GARCH模型的动态VaR计算 | 第44-48页 |
| 5.5 基于POT模型的静态VaR计算 | 第48-51页 |
| 5.6 基于GARCH-POT模型的动态VaR计算 | 第51-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 研究展望 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |