货币政策在股市传导的效应时滞研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·货币政策效应时滞研究 | 第9-12页 |
| ·货币政策股市传导的研究现状 | 第12-13页 |
| ·货币政策股市传导的效应时滞研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第16-17页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 货币政策股市传导的效应时滞理论 | 第19-30页 |
| ·货币政策股市传导效应时滞的含义 | 第19-22页 |
| ·效应时滞的定义 | 第19页 |
| ·效应时滞的分类 | 第19-20页 |
| ·效应时滞产生的原因 | 第20-22页 |
| ·货币政策股市传导效应时滞的形成机制 | 第22-23页 |
| ·利率渠道的效应时滞形成机制 | 第22-23页 |
| ·货币供给渠道的效应时滞形成机制 | 第23页 |
| ·货币政策股市传导效应时滞的非对称性 | 第23-24页 |
| ·非对称性的含义 | 第23-24页 |
| ·非对称性产生的原因分析 | 第24页 |
| ·货币政策股市传导效应时滞的表现 | 第24-29页 |
| ·2007 年前效应时滞的表现 | 第25-27页 |
| ·2007 年后效应时滞的表现 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 理论模型的构建 | 第30-37页 |
| ·计量经济学模型的构建 | 第30-35页 |
| ·结构向量自回归模型 | 第30-32页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| ·指标设计与数据来源 | 第35-36页 |
| ·指标设计 | 第35页 |
| ·数据来源 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 货币政策股市传导效应时滞的实证分析 | 第37-56页 |
| ·基于效应时滞存在性验证的实证分析 | 第37-43页 |
| ·时间序列的单位根检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验与模型稳定性检验 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第39-42页 |
| ·基于存在性验证的结果分析 | 第42-43页 |
| ·基于不同货币供给划分的效应时滞实证分析 | 第43-50页 |
| ·可预期与不可预期货币供给量的估计 | 第43-45页 |
| ·可预期货币供给量下的效应时滞实证分析 | 第45-48页 |
| ·不可预期货币供给量下的效应时滞实证分析 | 第48-49页 |
| ·可预期与不可预期货币供给下的实证结果对比 | 第49-50页 |
| ·基于不同经济周期的效应时滞非对称性的研究 | 第50-55页 |
| ·不同经济周期时间结点的选取 | 第50-51页 |
| ·1996-2006 年的效应时滞实证分析 | 第51-53页 |
| ·2007-2010 年的效应时滞实证分析 | 第53-54页 |
| ·不同经济周期下实证结果的对比 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
