| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·外汇期权定价反问题的国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·外汇期权定价反问题的国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·外汇期权定价反问题的国内研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 第2章 外汇期权定价的相关理论基础 | 第16-22页 |
| ·外汇期权的基本理论 | 第16-18页 |
| ·外汇期权的基本概念 | 第16-17页 |
| ·外汇期权的基本特征 | 第17-18页 |
| ·外汇期权定价的正问题（G-K模型） | 第18-21页 |
| ·默顿模型 | 第19-20页 |
| ·由默顿模型推导外汇期权定价公式 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 一般性外汇期权定价反问题的研究及其改进 | 第22-36页 |
| ·外汇期权定价的反问题 | 第22-25页 |
| ·一般性的外汇期权定价反问题的提出 | 第22-23页 |
| ·基于Dupire公式的G-K公式反问题推导 | 第23-25页 |
| ·基于t-分布的外汇期权定价模型推导 | 第25-30页 |
| ·基于t-分布的外汇期权定价模型推导过程 | 第25-29页 |
| ·t-分布的自由度的估计 | 第29-30页 |
| ·基于t-分布的外汇期权定价的反问题提出 | 第30页 |
| ·基于t-分布的外汇期权定价的反问题推导 | 第30-32页 |
| ·数值微分方法的提出及证明 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于T-分布的外汇期权定价模型反问题的数值实验 | 第36-46页 |
| ·实际数值计算问题的提出 | 第36-38页 |
| ·数值计算问题的数据、结果及其分析 | 第38-44页 |
| ·欧元对美元外汇期权数值验算 | 第38-41页 |
| ·英镑对美元外汇期权数值验算 | 第41-44页 |
| ·对投资者的应用价值 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 | 第53页 |