| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 一、研究背景 | 第7-8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-11页 |
| 一、国外文献综述 | 第9-10页 |
| 二、国内文献综述 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法与逻辑框架 | 第11-14页 |
| 一、研究方法 | 第11-12页 |
| 二、逻辑框架 | 第12-13页 |
| 三、论文内容及结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 国际大宗商品定价机制及影响国际铜价的主要因素 | 第14-20页 |
| 第一节 国际大宗商品定价机制 | 第14-15页 |
| 第二节 铜的基本属性及金融属性 | 第15-18页 |
| 一、铜的基本属性 | 第15-17页 |
| 二、铜的金融属性 | 第17-18页 |
| 第三节 影响国际铜价的主要因素分析 | 第18-20页 |
| 一、供求关系 | 第18页 |
| 二、投机因素 | 第18-19页 |
| 三、全球经济形势 | 第19-20页 |
| 第三章 美国量化宽松政策对大宗商品价格影响的理论分析 | 第20-30页 |
| 第一节 美国量化宽松政策推出的背景及内容 | 第20-22页 |
| 一、量化宽松政策推出的背景 | 第20-21页 |
| 二、各轮量化宽松政策的内容 | 第21-22页 |
| 第二节 供求分析 | 第22-25页 |
| 一、量化宽松政策对大宗商品价格的影响 | 第22-24页 |
| 二、供给价格弹性对大宗商品价格分化的解释 | 第24-25页 |
| 第三节 量化宽松政策对大宗商品价格冲击的机理 | 第25-27页 |
| 一、美元指数的传导分析 | 第25页 |
| 二、莫迪利亚尼的财富效应理论 | 第25-26页 |
| 三、布鲁纳和梅尔查的货币政策传导理论 | 第26页 |
| 四、心理预期效应 | 第26页 |
| 五、资产组合效应 | 第26-27页 |
| 第四节 基于经典费雪方程式的分析 | 第27-28页 |
| 第五节 货币政策与大宗商品价格超调理论 | 第28-30页 |
| 第四章 美国量化宽松政策对大宗商品价格影响的实证分析——基于事件研究法 | 第30-36页 |
| 第一节 事件研究法的基本原理和研究步骤 | 第30-33页 |
| 一、事件研究法的基本原理 | 第30页 |
| 二、事件研究法的研究步骤 | 第30-33页 |
| 第二节 基于事件研究法的实证分析 | 第33-36页 |
| 一、事件的定义 | 第33页 |
| 二、样本与数据选取 | 第33-34页 |
| 三、正常收益模型及检验方法的选择 | 第34页 |
| 四、模型的检验与分析 | 第34-36页 |
| 第五章 美国量化宽松政策对大宗商品价格影响的实证分析——基于ARIMAX模型 | 第36-41页 |
| 第一节ARIMAX模型的基础及建立 | 第36-37页 |
| 一、ARIMAX模型的理论基础 | 第36-37页 |
| 二、ARIMAX模型的建立 | 第37页 |
| 第二节 基于ARIMAX模型的实证分析 | 第37-41页 |
| 一、样本与数据选取 | 第37-38页 |
| 二、单位根检验 | 第38页 |
| 三、模型的建立及估计 | 第38-39页 |
| 四、模型的检验与分析 | 第39-41页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第41-43页 |
| 第一节 研究结论与解释 | 第41-42页 |
| 第二节 研究的展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
