| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1．绪论 | 第6-11页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·选题意义 | 第7-10页 |
| ·国外关于收益波动率研究的相关文献 | 第7-9页 |
| ·国内关于波动率研究的相关文献 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法和主要框架 | 第10-11页 |
| 2. 沪深300股指期货简介 | 第11-15页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第11页 |
| ·我国期货业发展历程及现状 | 第11-12页 |
| ·股指期货的作用 | 第12-13页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第13页 |
| ·沪深300股指期货交易制度 | 第13-15页 |
| 3.已实现波动率的优势 | 第15-19页 |
| ·隐含波动率 | 第15-16页 |
| ·历史波动率 | 第16-17页 |
| ·已实现波动率 | 第17-18页 |
| ·已实现波动率的优势总结 | 第18-19页 |
| 4. 沪深300股指期货已实现波动率的典型统计特征 | 第19-26页 |
| ·最优频率的选择 | 第19-21页 |
| ·沪深300股指期货已实现波动率的统计特征 | 第21-26页 |
| 5. 已实现波动率的建模 | 第26-35页 |
| ·多重分形市场和简单加法模型 | 第26-27页 |
| ·有效市场假说和异质市场假说 | 第27-28页 |
| ·异质市场假说下的HAR-L-M模型 | 第28-32页 |
| ·HAR-RV模型 | 第28-29页 |
| ·HAR-L-M模型 | 第29-32页 |
| ·沪深300股指期货已实现波动率的实证分析 | 第32-35页 |
| 6．模型预测和分析 | 第35-38页 |
| 7．结论 | 第38-40页 |
| ·文章主要结论 | 第38-39页 |
| ·优点和不足之处 | 第39-40页 |
| ·本文的优点之处： | 第39页 |
| ·本文的不足之处： | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |