| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-42页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第14-21页 |
| ·选题背景 | 第14-19页 |
| ·研究意义 | 第19-21页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第21-35页 |
| ·理论框架研究现状 | 第21-30页 |
| ·计量模型研究现状 | 第30-35页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第35-38页 |
| ·研究框架 | 第35-36页 |
| ·研究方法 | 第36-38页 |
| ·论文的结构安排与创新点 | 第38-42页 |
| ·论文的结构安排 | 第38-39页 |
| ·论文的创新点 | 第39-42页 |
| 第2章 中国货币政策传导的动态响应机制研究 | 第42-68页 |
| ·理论分析与模型设定 | 第44-56页 |
| ·理论分析 | 第44-46页 |
| ·时变参数向量自回归模型 | 第46-56页 |
| ·数据说明与实证结果 | 第56-61页 |
| ·数据说明 | 第56-57页 |
| ·平稳性检验 | 第57-59页 |
| ·模型估计结果 | 第59-61页 |
| ·模型效度分析 | 第61-65页 |
| ·模型显著性分析 | 第61-62页 |
| ·脉冲响应分析 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-68页 |
| 第3章 中国非常规货币政策传导渠道有效性研究 | 第68-88页 |
| ·非常规货币政策的理论基础 | 第68-71页 |
| ·非常规货币政策的内涵与实践 | 第68-70页 |
| ·非常规货币政策的传导机制 | 第70页 |
| ·非常规货币政策的有效性 | 第70-71页 |
| ·符号约束的 TVP-VAR 模型 | 第71-73页 |
| ·TVP-VAR 模型设定 | 第71-72页 |
| ·符号约束的识别 | 第72-73页 |
| ·数据选择与模型估计 | 第73-78页 |
| ·数据说明 | 第73-75页 |
| ·符号约束规则 | 第75-76页 |
| ·模型估计结果 | 第76-78页 |
| ·模型稳健性检验 | 第78-80页 |
| ·货币政策传导渠道有效性检验 | 第80-85页 |
| ·脉冲响应分析 | 第80-84页 |
| ·方差分解分析 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-88页 |
| 第4章 外部非常规货币政策冲击下利率期限结构动态响应研究 | 第88-112页 |
| ·文献综述 | 第89-91页 |
| ·模型方法与变量选取 | 第91-101页 |
| ·包含潜在门限的时变参数向量自回归模型 | 第91-96页 |
| ·影子利率期限结构模型 | 第96-99页 |
| ·变量选取及处理 | 第99-101页 |
| ·实证分析 | 第101-103页 |
| ·影子利率趋势分析 | 第101页 |
| ·模型估计结果 | 第101-103页 |
| ·美国非常规货币政策冲击下的中国利率期限结构 | 第103-109页 |
| ·不同时期的非常规货币政策对中国金融市场的影响 | 第103-107页 |
| ·不同前瞻指引规则对中国金融市场的影响 | 第107-109页 |
| ·本章小结 | 第109-112页 |
| 第5章 货币政策干预下汇率协同波动效应研究 | 第112-136页 |
| ·人民币国际化下的汇率形成机制 | 第112-117页 |
| ·人民币国际化与汇率稳定 | 第112-115页 |
| ·汇率协同波动的文献回顾 | 第115-117页 |
| ·理论模型与数据处理 | 第117-126页 |
| ·潜在门限因子（LTF）模型 | 第117-119页 |
| ·LTF 模型的 MCMC 估计 | 第119-122页 |
| ·广义自回归计分（GAS）模型 | 第122-126页 |
| ·数据描述与处理 | 第126页 |
| ·汇率协同波动的实证检验 | 第126-134页 |
| ·共同因素驱动下的汇率波动 | 第126-128页 |
| ·共同因素驱动下的时变相关性分析 | 第128-130页 |
| ·货币政策联合干预有效性检验 | 第130-134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 第6章 货币政策与货币市场稳定性研究 | 第136-164页 |
| ·研究方法与数据处理 | 第138-151页 |
| ·时变参数的因子增广向量自回归模型 | 第138-143页 |
| ·MS-IHMM-HDPM 模型 | 第143-144页 |
| ·动态平均模型 | 第144-149页 |
| ·数据选取与处理 | 第149-151页 |
| ·金融状况指数的效用检验 | 第151-156页 |
| ·金融状况指数的估计 | 第151-153页 |
| ·金融状况指数与通货膨胀的相关性分析 | 第153-154页 |
| ·非线性 Granger 因果分析 | 第154-155页 |
| ·预测能力分析 | 第155-156页 |
| ·金融状况指数的区制特征 | 第156-160页 |
| ·金融状况指数的区制识别 | 第156-159页 |
| ·金融状况指数的区制效应 | 第159-160页 |
| ·货币市场稳定性的冲击风险源分析 | 第160-162页 |
| ·本章小结 | 第162-164页 |
| 第7章 总结与展望 | 第164-170页 |
| ·研究总结 | 第164-169页 |
| ·研究不足与展望 | 第169-170页 |
| 参考文献 | 第170-186页 |
| 中文参考文献 | 第170-175页 |
| 英文参考文献 | 第175-186页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第186-188页 |
| 致谢 | 第188页 |