| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·基本概念界定 | 第14-15页 |
| ·研究的问题及意义 | 第15-17页 |
| ·研究的基本思路及创新 | 第17-18页 |
| ·结构安排 | 第18-21页 |
| 第2章 证券市场信息效率相关研究综述 | 第21-35页 |
| ·对证券市场信息效率判断的理论分歧 | 第21-26页 |
| ·对证券市场信息效率的实证检验 | 第26-29页 |
| ·文献评述 | 第29-35页 |
| 第3章 证券市场信息效率的研究 | 第35-59页 |
| ·证券市场运行逻辑与有效市场的内涵 | 第35-46页 |
| ·真实世界与证券市场运行逻辑 | 第35-42页 |
| ·有效市场的内涵 | 第42-46页 |
| ·证券市场信息效率基本特征的理论猜想 | 第46-57页 |
| ·证券市场信息效率的过程特征 | 第46-48页 |
| ·证券市场信息效率基本特征 | 第48-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第4章 信息效率的短期特征——信息反映周期的检验 | 第59-105页 |
| ·信息反映的相关研究综述 | 第59-68页 |
| ·信息与价格相关性的基本判断 | 第59-61页 |
| ·信息反映的相关论断和检验 | 第61-63页 |
| ·信息反映周期存在的可能性 | 第63-67页 |
| ·文献评述 | 第67-68页 |
| ·周期测度方法与数据说明 | 第68-76页 |
| ·方法选择 | 第68-74页 |
| ·数据选取 | 第74-76页 |
| ·实证结果 | 第76-98页 |
| ·基本实证结果分析 | 第76-93页 |
| ·稳健性检验结果 | 第93-98页 |
| ·基本结论 | 第98-100页 |
| 本章附录 | 第100-105页 |
| 第5章 信息效率的长期特征——股价与价值偏离周期的检验 | 第105-138页 |
| ·股价与价值偏离的相关研究综述 | 第105-116页 |
| ·股价与价值偏离的现实原因 | 第105-110页 |
| ·股价与价值偏离的基本事实 | 第110-114页 |
| ·文献评述 | 第114-116页 |
| ·研究设计与数据说明 | 第116-121页 |
| ·基本价值的测度方法 | 第116-119页 |
| ·周期的检验方式 | 第119-120页 |
| ·数据选取 | 第120-121页 |
| ·实证结果 | 第121-137页 |
| ·基本实证结果 | 第121-126页 |
| ·稳健性检验结果 | 第126-137页 |
| ·基本结论 | 第137-138页 |
| 第6章 信息效率市场特征的影响因素 | 第138-180页 |
| ·股价与信息一致性的影响因素 | 第138-144页 |
| ·信息基本面因素 | 第139-142页 |
| ·行为因素 | 第142-144页 |
| ·回归模型与数据选取 | 第144-149页 |
| ·回归模型 | 第144-146页 |
| ·变量与数据选取 | 第146-149页 |
| ·信息效率短期特征的影响因素分析 | 第149-168页 |
| ·变量的统计性描述 | 第150-153页 |
| ·基本实证结果分析 | 第153-162页 |
| ·稳健性检验 | 第162-168页 |
| ·信息效率长期特征的影响因素分析 | 第168-178页 |
| ·变量的统计性描述 | 第169页 |
| ·基本实证结果分析 | 第169-174页 |
| ·稳健性检验 | 第174-178页 |
| ·基本结论 | 第178-179页 |
| 本章附录 | 第179-180页 |
| 结论 | 第180-182页 |
| 参考文献 | 第182-200页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第200-202页 |
| 后记 | 第202页 |