| 作者简介 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-27页 |
| §1.1 研究背景、目的和意义 | 第16-18页 |
| ·研究背景 | 第16页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第18-24页 |
| ·商品资产投资渠道及其指数化投资 | 第18-19页 |
| ·大宗商品期货价格波动与金融化 | 第19-22页 |
| ·商品资产投资价值 | 第22页 |
| ·商品资产配置方法 | 第22-23页 |
| ·评述 | 第23-24页 |
| §1.3 研究思路、内容及创新点 | 第24-27页 |
| ·研究思路 | 第24页 |
| ·研究内容 | 第24-26页 |
| ·主要创新点 | 第26-27页 |
| 第二章 新增长模式下的资源需求 | 第27-45页 |
| §2.1 我国经济增长的新模式 | 第27-28页 |
| §2.2 新增长模式综合评价体系的建立 | 第28-31页 |
| ·产业升级与资源需求 | 第28-29页 |
| ·新型城镇化与资源需求 | 第29页 |
| ·节能减排与资源需求 | 第29-30页 |
| ·内需拉动与资源需求 | 第30页 |
| ·基于主成分分析的指标合成 | 第30-31页 |
| §2.3 资源需求的变动趋势、影响因素与使用效率 | 第31-35页 |
| ·资源需求的变动趋势分析 | 第31-33页 |
| ·资源需求的影响因素分析 | 第33-34页 |
| ·资源综合使用效率的测算 | 第34-35页 |
| §2.4 新增长模式下资源需求的预测 | 第35-43页 |
| ·总体思路 | 第35页 |
| ·新增长模式影响资源需求的一般规律 | 第35-36页 |
| ·惯性情景下的资源需求预测 | 第36-38页 |
| ·政策干预情景下的资源需求预测 | 第38-41页 |
| ·不同情景下资源需求预测的比较 | 第41-43页 |
| §2.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第三章 国际市场供需关系变化与资源需求 | 第45-67页 |
| §3.1 美国经济形势分析与大宗商品价格走势 | 第45-53页 |
| ·经济复苏的总体趋势 | 第45-46页 |
| ·经济复苏的动因分析 | 第46-49页 |
| ·美国经济趋势对未来大宗商品价格的影响 | 第49-53页 |
| §3.2 欧元区与日本经济对大宗商品价格的影响 | 第53-57页 |
| ·欧盟经济与大宗商品价格的关系 | 第53-56页 |
| ·日本经济对于大宗商品价格的影响 | 第56-57页 |
| §3.3 新兴经济体经济形势分析与大宗商品价格走势 | 第57-63页 |
| ·经济增速分析 | 第57-58页 |
| ·资本市场分析 | 第58页 |
| ·对外贸易分析 | 第58页 |
| ·消费者信心分析 | 第58-61页 |
| ·新兴经济体的经济走势与大宗商品价格波动 | 第61-63页 |
| §3.4 国际市场环境对中国资源需求影响的实证分析 | 第63-65页 |
| ·各国经济对大宗商品价格影响 | 第63-64页 |
| ·大宗商品价格变化对中国资源需求的影响 | 第64-65页 |
| §3.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 大宗商品的配置策略 | 第67-92页 |
| §4.1 总体思路 | 第67-68页 |
| §4.2 动态随机规划模型 | 第68-73页 |
| ·模型基本思路和框架 | 第68-70页 |
| ·变量说明 | 第70-71页 |
| ·模型设定 | 第71-73页 |
| §4.3 国际资产品种选择 | 第73-74页 |
| §4.4 情景树设计 | 第74-80页 |
| ·设计思路 | 第74-76页 |
| ·市场信息的获取 | 第76-77页 |
| ·情景树构造 | 第77-79页 |
| ·情景树生成 | 第79-80页 |
| §4.5 配置策略的动态调整 | 第80-88页 |
| ·财富积累 | 第81页 |
| ·两种分类下的动态调整 | 第81-88页 |
| §4.6 策略评价 | 第88-91页 |
| ·收益风险结构比较 | 第88-89页 |
| ·累积财富比较 | 第89-90页 |
| ·基本统计指标 | 第90-91页 |
| §4.7 本章小结 | 第91-92页 |
| 第五章 大宗商品金融化对商品投资的影响 | 第92-105页 |
| §5.1 大宗商品金融化的背景 | 第92-94页 |
| §5.2 大宗商品金融化的特征 | 第94-95页 |
| §5.3 商品金融化程度的度量 | 第95-99页 |
| ·溢出指数模型 | 第95-96页 |
| ·实证结果与分析 | 第96-99页 |
| §5.4 大宗商品与金融资产信息溢出效应 | 第99-104页 |
| ·模型和数据说明 | 第99-100页 |
| ·实证分析 | 第100-104页 |
| §5.5 本章小结 | 第104-105页 |
| 第六章 资源型企业的供应链策略与套期保值 | 第105-123页 |
| §6.1 江西铜业集团公司的供应链策略与套期保值 | 第105-108页 |
| ·供应链策略 | 第105-106页 |
| ·国际化战略 | 第106-107页 |
| ·套期保值策略 | 第107-108页 |
| §6.2 宝钢集团有限公司的供应链策略与套期保值 | 第108-115页 |
| ·供应链策略 | 第108-111页 |
| ·国际化战略 | 第111-113页 |
| ·套期保值策略 | 第113-115页 |
| §6.3 中国石油天然气集团公司的供应链策略与套期保值 | 第115-116页 |
| ·供应链策略 | 第115页 |
| ·国际化战略 | 第115-116页 |
| ·套期保值策略 | 第116页 |
| §6.4 企业与主权财富基金的合作模式 | 第116-122页 |
| ·主权财富基金与资源安全及配置优化 | 第116-117页 |
| ·我国主权财富基金的投资组合分析 | 第117-119页 |
| ·我国主权财富基金的资源类投资分析 | 第119-122页 |
| §6.5 本章小结 | 第122-123页 |
| 第七章 风险管理与应急机制 | 第123-138页 |
| §7.1 引言 | 第123页 |
| §7.2 大宗商品投资的风险 | 第123-125页 |
| ·市场风险 | 第123-124页 |
| ·基差风险 | 第124页 |
| ·系统性风险 | 第124-125页 |
| §7.3 系统性风险文献综述 | 第125-127页 |
| ·系统性风险的概念理解 | 第125-126页 |
| ·系统性风险的度量 | 第126-127页 |
| §7.4 系统性风险度量的指标选择 | 第127-128页 |
| ·我国沪深两市16家上市银行 | 第127-128页 |
| ·国外大金融机构 | 第128页 |
| §7.5 基于CoVaR的系统性风险的度量 | 第128-134页 |
| ·基于GARCH模型的CoVaR方法 | 第128-129页 |
| ·数据说明 | 第129页 |
| ·分银行的实证结果 | 第129-132页 |
| ·银行业系统性风险指数 | 第132-134页 |
| §7.6 大宗商品的期货收益率、波动率与系统性风险的关系 | 第134-136页 |
| ·能源类产品期货收益率、波动率与系统性风险的关系 | 第134-135页 |
| ·原材料类产品期货收益率、波动率与系统性风险的关系 | 第135-136页 |
| §7.7 综合应急机制的思考 | 第136-137页 |
| ·主权财富基金的应对 | 第136-137页 |
| ·重点企业的套保 | 第137页 |
| ·投资银行资产配置 | 第137页 |
| §7.8 本章小结 | 第137-138页 |
| 第八章 结论与展望 | 第138-140页 |
| §8.1 主要结论 | 第138-139页 |
| §8.2 研究展望 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
