| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-10页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| ·研究内容及方法 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-16页 |
| 第2章 基差风险的相关概念及理论基础 | 第16-27页 |
| ·相关概念界定 | 第16-21页 |
| ·粮食期货市场 | 第16-19页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·基差风险 | 第20-21页 |
| ·VaR 理论 | 第21-24页 |
| ·VaR 基本原理 | 第22页 |
| ·VaR 计算方法 | 第22-24页 |
| ·VaR 方法的优点 | 第24页 |
| ·套期保值理论 | 第24-26页 |
| ·传统套期保值理论 | 第25页 |
| ·基差套期保值理论 | 第25页 |
| ·现代套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 粮食期货市场基差风险成因及对投资者的影响分析 | 第27-33页 |
| ·粮食期货市场基差的来源 | 第27页 |
| ·粮食期货市场基差风险的成因 | 第27-29页 |
| ·品种选择风险 | 第27-28页 |
| ·合约月份选择风险 | 第28页 |
| ·出入市时机风险 | 第28-29页 |
| ·保值数量风险 | 第29页 |
| ·粮食期货市场基差风险对投资者的影响 | 第29-32页 |
| ·对多头套期保值者的影响 | 第29-31页 |
| ·对空头套期保值者的影响 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 粮食期货市场基差风险控制模式设计 | 第33-41页 |
| ·风险控制目标 | 第33-34页 |
| ·风险控制基本思想 | 第34-36页 |
| ·风险控制手段 | 第36-37页 |
| ·风险控制模式 | 第37-39页 |
| ·交易时机的选择 | 第37-38页 |
| ·基于 GARCH 模型的动态套期保值率的估计 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第5章 大豆期货市场基差风险控制模式应用分析 | 第41-56页 |
| ·大豆期货市场情况简介 | 第41页 |
| ·交易时机的选择 | 第41-48页 |
| ·GARCH 模型计算的 VaR 值 | 第42-48页 |
| ·VaR 准确性检验 | 第48页 |
| ·动态套期保值率的估计 | 第48-52页 |
| ·基于 GARCH 模型的动态套期保值率的估计 | 第48-52页 |
| ·套期保值有效性检验 | 第52页 |
| ·结果讨论与建议 | 第52-55页 |
| ·结果讨论 | 第52-54页 |
| ·建议 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |