| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出及其金融学意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·对已有研究的评述和本文的立足点 | 第14-15页 |
| ·本文研究主要内容 | 第15-18页 |
| 第2章 关于偏好的期望效用理论和风险厌恶度量的理论概述 | 第18-25页 |
| ·偏好的期望效用理论 | 第18-19页 |
| ·风险厌恶投资者的最优投资条件 | 第19-21页 |
| ·偏好的 Markowitz 风险溢价 | 第21-24页 |
| ·加和收益模式下的 Markowitz 风险溢价 | 第22-23页 |
| ·倍乘收益模式下的 Markowitz 风险溢价 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 同时具有加和收益与倍乘收益特征的风险资产的实际背景 | 第25-32页 |
| ·具有加和收益特征的风险资产的实际背景 | 第25-26页 |
| ·具有倍乘收益特征的风险资产的实际背景 | 第26-27页 |
| ·同时具有加和收益与倍乘收益特征的风险资产的实际背景 | 第27-29页 |
| ·直接混合模式 | 第27-28页 |
| ·组合混合模式 | 第28页 |
| ·概率混合模式 | 第28-29页 |
| ·加和收益特征与倍乘收益特征的区别与联系 | 第29-31页 |
| ·加和收益特征与倍乘收益特征的相同点 | 第29-30页 |
| ·加和收益特征与倍乘收益特征的本质区别 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 同时具有加和与倍乘收益特征的风险资产投资特征研究 | 第32-48页 |
| ·风险资产收益和方差的确定 | 第32-39页 |
| ·直接混合式的收益和风险 | 第32-35页 |
| ·组合混合模式的收益和风险 | 第35-37页 |
| ·概率混合模式的收益和风险 | 第37-39页 |
| ·最优投资比例 | 第39-42页 |
| ·直接混合模式的风险资产的最优投资比例 | 第39-40页 |
| ·组合混合模式的风险资产的最优投资比例 | 第40-41页 |
| ·概率混合模式的风险资产的最优投资比例 | 第41-42页 |
| ·Markowitz 风险溢价 | 第42-46页 |
| ·一般理论公式 | 第42-44页 |
| ·直接混合模式的风险资产的 Markowitz 风险溢价公式 | 第44-45页 |
| ·组合混合模式的风险资产的 Markowitz 风险溢价公式 | 第45-46页 |
| ·风险资产构成的投资组合的方差 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 对同时具有加和收益与倍乘收益特征的风险资产的若干应用研究 | 第48-63页 |
| ·直接混合模式的风险资产的计算实例——利率补偿基金 | 第48-52页 |
| ·收益和方差曲线 | 第49-51页 |
| ·最优投资比例 | 第51-52页 |
| ·风险溢价 | 第52页 |
| ·组合混合式风险资产的计算实例——艺术品基金 | 第52-57页 |
| ·收益和方差曲线 | 第53-55页 |
| ·最优投资比例 | 第55-56页 |
| ·风险溢价 | 第56-57页 |
| ·概率混合式风险资产的计算实例——有较大信用风险的债券 | 第57-61页 |
| ·收益和方差曲线 | 第57-60页 |
| ·最优投资比例 | 第60-61页 |
| ·风险溢价 | 第61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 1 直接混合模式数据表 | 第67-69页 |
| 附录 2 组合混合模式数据表 | 第69-71页 |
| 附录 3 概率混合模式的数据表 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
