| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1、绪论 | 第6-11页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·波动性 | 第7-8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8页 |
| ·研究思路与方法 | 第8-9页 |
| ·本文的特点和不足 | 第9-11页 |
| 2、文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| 3、股指期货对现货市场波动性影响的理论基础和传导机制 | 第16-27页 |
| ·波动性理论 | 第16-19页 |
| ·有效市场理论 | 第16-18页 |
| ·随机游走理论 | 第18-19页 |
| ·股指期货的交易制度 | 第19-22页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-22页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响的传导机制 | 第22-27页 |
| ·股指期货的信息传递效应 | 第22-24页 |
| ·股指期货的交易行为效应 | 第24-25页 |
| ·股指期货的市场结构效应 | 第25-27页 |
| 4、实证研究：基于 GARCH 模型簇的检验 | 第27-48页 |
| ·波动性的计量 | 第27-28页 |
| ·实证模型 | 第28-32页 |
| ·数据搜集和指标描述 | 第32-33页 |
| ·数据的分析和统计 | 第33-36页 |
| ·实证过程 | 第36-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-48页 |
| 5、结论和政策建议 | 第48-53页 |
| ·研究结论 | 第48页 |
| ·相关政策建议 | 第48-51页 |
| ·加快推进金融期货市场的规范化建设 | 第48-50页 |
| ·加快推进现货市场的规范化建设 | 第50-51页 |
| ·建立期现市场有效的联动机制 | 第51页 |
| ·文章的局限性 | 第51-52页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |