| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第6-10页 |
| ·研究背景和意义 | 第6-7页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第7-8页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第8-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-20页 |
| ·概念界定 | 第10页 |
| ·相关理论 | 第10-13页 |
| ·国内外文献对日历效应的研究 | 第13-18页 |
| ·文献总结 | 第18-20页 |
| 3 沪深 300 股指期货日历效应的现实基础及其影响因素 | 第20-27页 |
| ·沪深 300 股指期货合约的运行现状 | 第20-21页 |
| ·沪深 300 股指期货的交易制度 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 股指期货日历效应的影响因素 | 第22-27页 |
| 4 沪深 300 股指期货日历效应的实证检验 | 第27-46页 |
| ·数据样本和研究模型 | 第27-32页 |
| ·周内效应的实证检验 | 第32-37页 |
| ·到期日效应的实证检验 | 第37-38页 |
| ·日内效应的实证检验 | 第38-45页 |
| ·实证结果 | 第45-46页 |
| 5 本文结论和相关建议 | 第46-48页 |
| ·本文结论 | 第46页 |
| ·相关建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |