货币政策的股票市场传导机制分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·货币政策的股票市场传导机制的国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本课题的研究内容、方法、结构 | 第13页 |
| ·本文的创新和不足 | 第13-15页 |
| 2 货币政策的股票市场传导机制的理论 | 第15-21页 |
| ·货币政策的理论 | 第15-16页 |
| ·货币政策的传导机制的理论 | 第16-21页 |
| ·货币政策传导：利率渠道 | 第16-17页 |
| ·货币政策传导：信贷渠道 | 第17-18页 |
| ·货币政策传导：资产价格渠道 | 第18-19页 |
| ·货币政策传导：汇率渠道 | 第19-21页 |
| 3 计量方法 | 第21-27页 |
| ·单位根检验(ADF) | 第21-22页 |
| ·协整检验 | 第22-23页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第23页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第23-24页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第24-25页 |
| ·脉冲响应函数 | 第25-26页 |
| ·方差分解 | 第26-27页 |
| 4 货币政策对股票市场传导的实证分析 | 第27-43页 |
| ·数据的选择及预处理 | 第27-28页 |
| ·通过货币供应量对股市影响的实证分析 | 第28-36页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·滞后阶数的选择和协整检验 | 第29-31页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-34页 |
| ·误差修正模型 | 第34-35页 |
| ·实证研究结论及其分析 | 第35-36页 |
| ·通过利率对股市影响的实证分析 | 第36-43页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·滞后阶数的选择和协整检验 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·VAR模型 | 第39页 |
| ·VAR模型的平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数 | 第40-41页 |
| ·实证研究结论及其分析 | 第41-43页 |
| 5 股票市场对实体经济传导的实证分析 | 第43-58页 |
| ·数据的选择及预处理 | 第43页 |
| ·消费效应的实证分析 | 第43-50页 |
| ·单位根检验 | 第44-45页 |
| ·滞后阶数的选择和协整检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| ·方差分解 | 第48页 |
| ·误差修正模型 | 第48-49页 |
| ·实证研究结论及其分析 | 第49-50页 |
| ·投资效应的实证分析 | 第50-58页 |
| ·单位根检验 | 第50-51页 |
| ·滞后阶数的选择和协整检验 | 第51-53页 |
| ·脉冲响应分析 | 第53-54页 |
| ·方差分解 | 第54-55页 |
| ·误差修正模型 | 第55-56页 |
| ·实证研究结论及其分析 | 第56-58页 |
| 6 结论与政策建议 | 第58-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
