| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状及发展趋势 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
| ·论文结构及创新 | 第13-15页 |
| 2 Copula理论与MCMC方法 | 第15-25页 |
| ·Copula函数的定义及相关定理 | 第15-16页 |
| ·Copula函数族 | 第16-20页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第16-19页 |
| ·阿基米德Copula函数族 | 第19-20页 |
| ·相依性度量 | 第20-22页 |
| ·秩相关系数 | 第20-21页 |
| ·尾部相关系数 | 第21-22页 |
| ·MCMC方法介绍 | 第22-25页 |
| ·贝叶斯推断中的积分问题 | 第22-23页 |
| ·M-H算法及实现步骤 | 第23-25页 |
| 3 MCMC-Copula模型的构建 | 第25-29页 |
| ·Copula函数的选取 | 第25页 |
| ·参数估计及模型评价 | 第25-27页 |
| ·MCMC-Copula-GARCH联合模型的构建 | 第27-29页 |
| 4 MCMC-Copula优化资产组合配置 | 第29-48页 |
| ·数据选取及描述 | 第29-31页 |
| ·Copula函数的确定及参数估计 | 第31-38页 |
| ·运用MCMC方法优化资产投资组合分配比例 | 第38-43页 |
| ·投资组合VaR的计算 | 第43-45页 |
| ·MCMC方法的优越性说明 | 第45-48页 |
| 5 结论及展望 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |